May 8, 2018 / 4:57 AM / 7 months ago

〔マーケットアイ〕外為:インドネシアなどアジア通貨も軒並み安、AMROが警鐘

[東京 8日 ロイター] -

<13:51> インドネシアなどアジア通貨も軒並み安、AMROが警鐘

新興国通貨安の波がアジア通貨にも波及してきた。きょうまでにインドネシアルピアの対ドル相場は2年5カ月ぶり、インドルピーが1年3カ月ぶり、シンガポールドルが5カ月ぶり、タイバーツとマレーシアリンギが4カ月ぶり安値を更新した。他の新興国通貨と同様に、ドル高や米金利高に伴う資本流出懸念が取り沙汰されている。

きょうにかけて大きく下落しているインドネシアルピアは、前日の第1・四半期国内総生産(GDP)の下振れも手がかり。前期比5.06%増と予想の5.18%に届かなかった。統計局は個人消費の伸び率低下が主因としているが、アナリストは輸出の鈍化で外需寄与度のマイナス幅が拡大した点を懸念材料として指摘している。

ルピアは現在、15年12月以来の安値圏となる1ドル=1万4040ルピア付近で軟調。きょうのインドネシア株式市場では主要指数が2%超下落し、昨夏以来9カ月ぶり安値を更新した。

東南アジア諸国連合と日中韓(ASEANプラス3)経済を監視・分析するASEANプラス3マクロ経済リサーチオフィス(AMRO)は、3日に公表した今年の域内経済見通しで「米連邦準備理事会(FRB)の利上げに端を発する、予想以上に速いグローバル金融環境のタイト化は、政策対応についてのコミュニケーションが不十分な場合、急激な市場の動揺を引き起こすリスクがある」と警鐘を鳴らしている。

AMROは東アジア各国の通貨スワップ協定であるチェンマイ・イニシアティブ(CMIM)の実施を支援する国際機関。

<12:30> ドル108円後半で方向性出ず 豪ドルは下落

正午のドル/円は、前日ニューヨーク市場午後5時時点に比べ、ややドル安/円高の108.95/97円。小安く始まった日経平均はプラス転換したものの、ドル/円は政治リスクへの警戒などが上値を抑えた。

朝方にきょうの高値109.14円を付けた後、午前10時半頃にかけて108.85円まで下落した。ドル/円は上値が重い一方、下値の堅さも意識されており、午前のレンジは上下30銭程度にとどまった。

午前はオーストラリアの3月小売売上高が予想外に低調で、豪ドルが売られる場面があった。豪ドル/米ドルは0.75米ドル前半から一時0.74米ドル後半まで下落した。

<11:44> ドル108円後半で小動き、原油価格の下げは限定的か

ドルは108.95円付近。

市場では、米国のイラン核合意からの離脱の是非で、原油先物相場がどのように反応するかが注目されている。米WTI原油先物は1バレル=70.07ドル付近と約3年半ぶりの水準まで上昇しており、離脱を発表した場合はいったん利益確定売りが優勢となる可能性が指摘されている。

ただ、原油先物価格の下落は限定的との見方もある。IG証券のシニアFXストラテジスト、石川順一氏は、産油国による協調減産の継続や中東の地政学リスクなど、引き続き原油高要因があると指摘。その上で「原油高、金利上昇、FRBによる利上げペース加速の可能性に直面しても、米株が堅調地合いを維持している。米金利が低下基調へ転じる可能性は低く、ドルも堅調地合いを維持する公算が大きい」との見通しを示している。

<10:31> ドル108円後半で上値重い、政治リスクを懸念

ドルは108.92円付近。仲値に向かって輸入企業のドル買いが入ったとみられるが、朝方から上値が重い。「イランの核合意の話や、あすの日中韓首脳会談など政治リスクへの懸念がドル円の上値を抑えている」(国内金融機関)との声が出ていた。

投機筋にはポジションを傾ける動きはそれほど見られない。ロイターデータによると、ドル/円の1カ月物のインプライド・ボラティリティー(予想変動率)は6%後半で落ち着いている。リスク・リバーサルについても1カ月物は目立った傾きが見られず「投機筋のポジションはスクエア」(同)という。

<08:29> 英ポンド、巨額買収や英金融政策の発表などで動意か 

英ポンド/円は147.94円付近。早朝の147.70円台からじりじり上昇している。

武田薬品工業によるアイルランドの製薬大手シャイアーの買収で、両者の合意が近いと伝わっている。正式に合意したとの報道があれば思惑的にポンド買い/円売りが出る可能性があるという。

買収総額は約460億ポンド(約7兆円)で、実現すれば2016年のソフトバンクグループによる英半導体設計アーム・ホールディングスの買収(約3兆3000億円)を上回り、日本企業の海外M&A(合併・買収)としては過去最大となる。

さらに今週は10日に英国で金融政策の発表が予定されており、「英ポンドはイベント前に利食いや調整の動きが出ることも考えられる。他の通貨の動きが鈍くても、この数日は英ポンドの取引が活発になるかもしれない」(ブローカー)との声が出ていた。

<07:55> ドル108.60─109.60円の見通し、東京時間は材料難 

ドル/円は109.11円付近、ユーロ/ドルは1.1925ドル付近、ユーロ/円は130.09円付近。

きょうの予想レンジはドル/円が108.60―109.60円、ユーロ/ドルが1.1870─1.1970ドル、ユーロ/円が129.60―130.60円とみられている。

東京時間のドルは108円後半から109円前半で推移しそうだ。前日の安値が108.76円、高値が109.40円となっており、特段の材料が見当たらない中、前日のレンジを上下いずれかの方向に抜けていくのは難しいとみられる。

海外時間は、米国のイラン核合意からの離脱の是非に関する決定に注目が集まる。トランプ米大統領は決定事項を日本時間9日午前3時に発表すると、ツイッターで明らかにしている。仮に離脱となればイランの反発が必至とみられ、リスクオフムードが強まる可能性がある。

全スポットレート(ロイターデータ)

アジアスポットレート(同)

欧州スポットレート(同)

通貨オプション

スポットレート(ロイター・ディーリング約定値)

スポットレート(日銀公表)

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