August 21, 2018 / 4:25 AM / a month ago

〔マーケットアイ〕外為:米金利急低下、著名投資家が事前に警告 ドル全面安

[東京 21日 ロイター] -

<13:15> 米金利急低下、著名投資家が事前に警告 ドル全面安

海外市場終盤に2.81%と1カ月半ぶり低水準をつけた米10年債利回りは、日本時間午後に入り2.83%へやや反発。

外為市場でもドル売り圧力が一服となり、ユーロは1.15ドル前半、ドルは110円前半で値動きが落ち着いてきた。

きょうにかけてドルが全面的に売られる原動力となったのは、米金利の急速な低下。きっかけは定かではないが、前日の米債市場では短期筋のまとまった買い仕掛けが先物を中心に入ったもようで、高水準に積み上がっていた売りポジションが相次ぎ買い戻しを迫られたという。

米商品先物取引委員会(CFTC)によると、投機筋の米10年債先物の売りポジションは、8月14日までの週に差し引きで69万8194枚と、過去最大を記録していた。

市場では、著名投資家でダブルライン・キャピタルの最高経営責任者(CEO)を務めるジェフリー・ガンドラック氏が、前週末に金利の低下を警告していたことが話題だ。

同氏は17日、ツイッターで10年債と30年債の売り持ちが過去最大となったことに触れ「かなりのスクイーズ(買い戻し)を引き起こす可能性がある」と投稿していた。

<12:03> 正午のドルは110円付近、米大統領の利上げけん制で約2カ月ぶり安値

正午のドル/円は、ニューヨーク市場午後5時時点に比べわずかにドル安/円高の109.99/110.01円。

トランプ米大統領が20日、米連邦準備理事会(FRB)の利上げ路線を改めて批判し、米中通商協議での進展に懐疑的な見方を示したことを受け、ドルは一時109.77円と約2カ月ぶりの安値まで下落した。

110円割れではストップを巻き込んでいったんは下げが勢いづいたが、その後の下落のペースが緩慢だったことや、「久々の109円台で実需筋などからドルの押し目買い需要がある」(外為アナリスト)ことなどで、正午までにドルは小幅に反発した。

一方、ユーロは一時1.1544ドルと8月9日以来約2週間ぶりの高値に達した。「先物でユーロロングがやっと解消したため、ユーロの足取りは軽くなっている」(FX会社)との指摘が出ていた。

ユーロ/円は126.76円まで上昇したが、ドル/円での円高のあおりで伸び悩んだ。

米先物取引委員会(CFTC)が公表したデータを下にロイターが計算したIMM通貨先物の投機部門の取り組み(8月14日時点)で、ユーロは前週の1万0565枚のロングから1789枚の小幅なショートに転じた。

<11:07> ドル109円後半、ドルロングの投げと米債ショートの巻き戻し一巡

ドルは109.93円付近。一時109.77円まで下落したが、その後は緩やかに反発している。

トランプ大統領による一連の発言を受け、「(先物で)大幅なロングとなっているドルが若干巻き戻され、(先物で)大幅なショートとなっている米国債がカバーされた格好だ。ただ、109円台での落ち方には勢いがないので、参加者は109円の半ばが固いと見ているのだろう」とFXプライムbyGMO、常務取締役の上田眞理人氏は言う。

市場の関心は、米ワイオミング州ジャクソンホールの経済シンポジウムで24日に予定されるパウエルFRB議長の講演。

「パウエル氏は今までどおりのことを言うと思うが、トランプ氏の利上げけん制発言直後なので、市場参加者がうがった見方をする可能性はある」(同上)という。

米10年国債利回りは2.8262/8244%付近。ニューヨーク市場終盤で2.8154%まで低下した。

<09:38> ドル109円後半に下落、トランプ発言受け投機筋がロングの投げ

ドルは109.78円付近で約1カ月半ぶり安値。

日本時間の早朝に伝わったトランプ大統領の一連の発言を受け、投機筋の一部がドルロングを投げているという。

トランプ氏はFRBの利上げ路線をあからさまに批判したうえ、今週ワシントンで行われる中国との通商協議で多くの進展が得られるとはみていないと述べた。

「IMM(通貨先物)ではドル/円はまだドル・ロングになっているが、スポットでは投機筋がロングの一部を投げているようだ。今朝はドルがあっさり110円を割り込んでしまったので、ドルロングを持ち続けるインセンティブが低下したのだろう」(外為アナリスト)という。

目先の下値めどは109円半ば。

<08:00> ドル110円割れ、トランプ氏が今年3度目の利上げけん制

ドルは109.92円付近。トランプ大統領による利上げけん制発言を受け、約2カ月ぶりに110円を割り込んだ。110円割れの水準には損失確定の売りオーダーがあったと見られ、110円割れ直後に現行水準まで下落している。ただ、久々の109円台では押し目買いニーズもあるとみられ、もみ合いとなっている。

トランプ大統領は20日、今年の7月19日、7月20日に続いて、今年3度目となる利上げけん制発言をした。

市場では、「トランプ氏の利上げけん制ははっきりしたので、これを受けてパウエル議長がどう反応するか確かめたい」(国内金融機関)とされ、24日にジャクソンホールで開かれる経済シンポジウムでの同氏の講演に注目が集まっている。

トランプ氏は20日、ロイターのインタビューに応じ、米連邦準備理事会(FRB)のパウエル議長が利上げを継続する方針であることについて「気に入らない」と述べた。また、中国や欧州連合(EU)が通貨を操作していると非難した。

トランプ氏は、FRBがもっと緩和的であるべきだとし、「(パウエル議長による)利上げは気に入らない」と述べた。

通貨については、他国が厳しい通商協議の際に中央銀行の対応によって恩恵を受けているのに対し、米国はFRBの支援を受けていないと主張。

「われわれは非常に強力に他国と交渉しており、勝利するつもりだ。しかし、この間にFRBから何らかの助けがあるべきだ。他国は支援を受けている」との見解を示した。

また「中国は間違いなく為替操作をしていると思う。ユーロも操作されていると考える」と述べた。

トランプ氏は7月19日にもFRBは「利上げをする度に、FRBは追加利上げを望んでおり、そうした状況をさほど喜ばしいと思っていない」と発言したほか、翌7月20日には「金融引き締めはこれまでわれわれが成し遂げてきたことを全て台無しにする」と述べている。

<07:36> ドル109.60─110.60円の見通し、トランプ大統領発言でドル下落

ドル/円は110.02円付近、ユーロ/ドルは1.1489ドル付近、ユーロ/円は126.40円付近。

きょうの予想レンジはドル/円が109.60―110.60円、ユーロ/ドルが1.1430─1.1530ドル、ユーロ/円が125.90―126.90円とみられている。

早朝の取引でドルは110円ちょうどまで下落。背景はトランプ米大統領による一連の発言だった。「きょうは110円割れの攻防となりそうだ。110円を割り込めばストップを巻き込んで下方向へ20―30銭の値幅が出るかもしれない。ただ、久々の109円台では押し目買いのニーズもあるだろう」(外為アナリスト)という。

トランプ米大統領は20日、ロイターのインタビューに応じ、米連邦準備理事会(FRB)のパウエル議長が利上げを継続する方針であることについて「気に入らない」と述べ、FRBはさらに緩和的であるべきとした。また、FRBが利上げを続けるようであれば、FRBを批判することになるとした。

また、中国や欧州連合(EU)が通貨を操作していると非難した。

トランプ氏はさらに、今週ワシントンで行われる中国との通商協議で多くの進展が得られるとはみていないと述べた。

大統領は、中国との貿易摩擦の解消に「期限はない」とし、「中国と同様に、私は長期的な視野を持っている」と述べた。

その上で、中国の代表団はまもなく到着する予定だが、協議に「多くは期待していない」と語った。

全スポットレート(ロイターデータ)

アジアスポットレート(同)

欧州スポットレート(同)

通貨オプション

スポットレート(ロイター・ディーリング約定値)

スポットレート(日銀公表)

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