August 31, 2018 / 5:51 AM / 25 days ago

〔マーケットアイ〕外為:ドル111円付近、オプション市場では円高を若干警戒

[東京 31日 ロイター] - <14:46> ドル111円付近、オプション市場では円高を若干警戒

ドルは111円ちょうど付近で膠着感が強い。

「スイスフラン、円、ドルの3通貨がリスクオンで売られ、リスクオフで買われるという流れが続いている。ドルと円が共に同じ方向を向くので、ドル/円相場は動きづらくなる」と、みずほ証券チーフFXストラテジストの鈴木健吾氏は言う。

オプション市場では、ドル/円ボラティリティー1カ月物25%デルタが約1%の円コールオーバーと、参加者が円高を若干警戒していることが示されている。

しかし、「本気で円高を警戒しているときには、3%近くまで円コールオーバーが進むので、現時点の円高警戒はマイルドなものにとどまっている」と鈴木氏は指摘する。

先行きについては、111円を中心に上下に1.5円程度を予想する(同)という。

<13:27> ドルは110円後半、新興国通貨は依然不安定

ドルは110.95円付近。ユーロは129.41円付近で下げ渋っている。

週明けの3日は、米国およびカナダ市場が休場となるため、外為市場参加者は主要通貨の取引で、週末を控えた調整売りなどに終始し、方向感が出にくい。

一方、新興国通貨は依然不安定な値動きを続けている。

インドルピーが過去最安値1ドル=71ルピーを付けたほか、トルコリラ/円も16円前半で低迷している。

インドネシアルピアは1ドル=1万4725ルピア付近と、2015年9月以来の安値水準となっている。インドネシア中銀は31日、為替及び債券市場に「断固として」介入すると表明した。

<12:09> 正午のドルは111円付近、中国指標支えに下げ渋り

正午のドル/円は、ニューヨーク市場午後5時時点に比べ、わずかにドル高/円安の111.03/05円だった。新興国経済や米中貿易戦争への懸念で上値が追いにくい中、堅調な中国経済指標が支えとなった。

ドル/円は日経平均が下げ幅を200円近くまで拡大した場面で110.88円まで弱含んだが、その後の日経平均の下げ幅縮小とともに持ち直した。中国で発表された製造業購買担当者景気指数(PMI)が予想を上回ったことが安心材料となったという。

ドルは当面109円半ばから112円半ばのレンジ相場が続くとみる向きが多く、市場からは「リスクセンチメントを主語に動いているうちは111円付近から大きく離れられない」(国内証券)との声も出ていた。

ブルームバーグ・ニュースの30日の報道によると、トランプ米大統領は、来週半ばのパブリックコメント期間終了後、2000億ドル規模の中国製品に対する追加関税を発動させる意向だという。

<10:27> ドル111円付近、前月上回る中国指標に安心感

ドルは111.03円付近。

中国の国家統計局が発表した8月製造業購買担当者景気指数(PMI)、非製造業PMIはいずれも前月の水準を上回った。市場からは「前日は新興国通貨が売られたこともあり、ネガティブサプライズが警戒されていた。中国の指標が弱いとアジア株が軟調になるとみる向きもあったが、ひとまず安心感が広がっている」(外為アナリスト)との声が出ていた。

一方、中国人民銀行が公表した人民元の対ドル基準値は6.8246元で、ロイター予想に比べて元高水準だった。

<10:18> ドル111円付近でもみあい、新興国通貨安に関心

ドルは111.07円付近。136円安で寄り付いた日経平均が下げ幅を一時200円近くまで拡大したところで、ドルは110.88円まで弱含んだ。その後は日経平均、ドル/円ともに下げ渋っている。

前日は新興国通貨安となったが、中でもアルゼンチンペソの対ドルでの下落が目立った。29日、マクリ大統領が国際通貨基金(IMF)に対して金融支援の早期実施を求めたと伝わり、同国市場の混乱が広がっている。

アルゼンチン中央銀行は30日、31%を超えているインフレ率を制御すると同時に、自国通貨の一段の下落に歯止めをかけるため、主要政策金利を45%から60%に引き上げた。ただ、大幅な利上げにもかかわらず、アルゼンチンペソはこの日の取引で一時約20%下落し、終値ベースで最安値を更新した。

SMBC日興証券の新興国担当シニアエコノミスト、平山広太氏は「これだけ実質金利の水準がある中でペソが売られ続けるのは解せない。債務の返済期日の繰り延べや元本のカットまで織り込んでいるのではないか」と指摘。その上で「アルゼンチンの通貨危機がグローバルのリスクセンチメントを冷やすことによって、他の新興国市場からの資金流出を加速させている。トルコリラには独自の原因もあるが、南アランドやブラジルレアル、インドルピーなどにはその連想が働いている」とみている。

<08:00> ドル110.50─111.50円の見通し、株価・月末のフローに注意

ドル/円は111.01円付近、ユーロ/ドルは1.1663ドル付近、ユーロ/円は129.48円付近。

きょうの予想レンジはドル/円が110.50―111.50円、ユーロ/ドルが1.1620─1.1720ドル、ユーロ/円が128.90―130.10円とみられている。

前日は新興国通貨安やトランプ米大統領の発言などで円買いの流れが強まった。きょうの日経平均は米株式が下落した流れを引き継ぐ形で安く始まりそうで、株価の下げが予想以上に大きかった場合は、ドル/円も連れ安になるとみられている。

きょうは月末で、実需筋の突発的なフローで動く可能性がある。さらに、週明け3日は米国とカナダがレーバーデーで休日となるため、米株式市場では3連休を前にした利益確定や持ち高調整の売りが出る可能性があり、注意が必要だ。

主な経済指標としては、日本の7月鉱工業生産、中国の8月製造業・非製造業購買担当者景気指数(PMI、国家統計局)、 ユーロ圏の8月消費者物価指数、米国で8月シカゴ地区購買部協会景気指数などの発表が予定されている。

ブルームバーグ・ニュースの30日の報道によると、トランプ米大統領は、来週のパブリックコメント期間終了後、2000億ドル規模の中国製品に対する追加関税を発動させる意向だという。パブリックコメント期間は来週半ばに終了する見込み。これまでの対中制裁関税は織り込み済みで市場の反応も冷静だったが、「これが発動されれば貿易戦争は後戻りできなくなる可能性がある」(ブローカー)と警戒する声も出ていた。

全スポットレート(ロイターデータ)

アジアスポットレート(同)

欧州スポットレート(同)

通貨オプション

スポットレート(ロイター・ディーリング約定値)

スポットレート(日銀公表)

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