December 19, 2018 / 4:57 AM / 6 months ago

〔マーケットアイ〕外為:ドル112円前半、米長期金利は一時7カ月ぶり低水準

[東京 19日 ロイター] -

<13:50> ドル112円前半、米長期金利は一時7カ月ぶり低水準

ドルは112.27円付近でじり安。

米10年国債利回りは一時2.7990%と、5月30日以来、7カ月ぶり水準まで低下した。現在は2.8085/8067%の気配。

米10年国債利回りは10月9日に3.2610%と7年5カ月ぶりの高水準をつけた後、いったん3%付近まで反落した。その後、11月7日に3.2500%まで反発し「ダブルトップ」をつけている。それ以降はほぼ一本調子に低下し、現在に至っている。

「米国債の保有が多い金融機関のトレーディング勘定などは、米長期金利が3.26%から2.80%に低下する過程で、今後の経営方針にも影響しかねないほど大きなダメージを受けただろう」(ファンドマネージャー)との意見が聞かれる。

米金利上昇にかけていたヘッジファンドも同様に損失を被っているとみられ、「今年から来年にかけて、ファンドの規模にかかわらず整理統合が進みそうだ」(同)という。

<12:43> ドル112円前半、外国投資家の米株売り越しは8―10月に6.3兆円

ドルは112.30円付近で上値の重さが意識されている。市場の関心はこれから明らかになる米連邦公開市場委員会(FOMC)の結果に注がれている。

不安定さを増す米国株を横目に、米連邦準備理事会(FRB)が淡々と利上げできるのか、来年については利上げの休止を示唆するのか、関心が集まる。

前日の米国株式市場ではS&P500がほぼ横ばいで取引を終える一方で、ダウとナスダックは小反発した。しかし、FOMCの結果を前に、不安定な値動きとなった。

米財務省が17日に公表したデータによると、外国人投資家は米国株を10月に222億ドル相当売り越した。9月は169億ドル、8月も同じく169億ドルの売り越しで、3カ月間の累計売り越し規模は560億ドルに上る。

現在のドル/円相場で円換算すると、累計売り越し額は約6.3兆円となる。

「米国株の底打ち感がでないなかで、FRBも来年の利上げについて語ることができないだろう」(運用会社)という。

<12:02> 正午のドルは112円前半、一時2カ月ぶり安値

正午のドルは前日NY市場終盤の水準から小幅安の112円前半。上下動の激しかった日経平均と足並みをそろえ、円相場も上下に振れる展開だった。

日経平均が寄り付き後、前日比200円安へ下げ幅を広げると、外為市場では円が上昇。ドルは112円半ばから112.18円まで下落し、10月29日以来2カ月ぶり安値を更新した。

その直後、2カ月ぶりに2万1000円台を割り込んだ日経平均が急速に反発。一時プラス圏へ浮上すると、ドルも112.60円まで大きく切り返したが、買いの勢いは続かなかった。

市場では、FOMC前に11月以降の下値めどとなっている112円前半を大きく割り込むような展開になるとの見方は多くない。

<09:30> ドル112.18円まで下落、きょうの米利上げ確率6割台に

ドルは112.18円まで下落。日経平均は前日比100円超の下げで取引が始まり、10月26日以来2カ月ぶりに2万1000円台を割り込んだ。その後200円超へ下げ幅を拡大しており、外為市場では円がやや底堅くなってきた。

注目を集めていた新規上場のソフトバンクの初値は1463円。公開価格1500円を下回った。現在も1355円付近と軟調。

一方、市場では米2年債利回りが前日、2.65%台と今年9月以来3カ月ぶり水準へ低下してきたことも、ドルの重しとして話題となっている。

金利低下は利上げ観測の後退が主因とされる。CMEグループのFEDウオッチによると、金利先物市場が織り込むきょう19日の利上げ確率は、前日NY市場の終了時点で68%と1カ月ぶりに70%台を割り込んだ。今月前半は84%だった。

トランプ米大統領は18日、ツイッターでFOMCメンバーに対し「新たな過ち」を犯さず「市場をこれ以上流動性に乏しい状態にしないでほしい」と投稿した。大統領は前日にも利上げを否定する内容を投稿しており、連日のけん制発言の真意についても市場で議論が巻き起こっている。

<07:56> ドル112.00─113.00円の見通し、FOMC控え小動き

きょうの予想レンジはドル/円が112.00―113.00円、ユーロ/ドルが1.1320─1.1420ドル、ユーロ/円が127.40―128.40円付近。

米連邦公開市場委員会(FOMC)を控え、日中は小動きが続く見通し。前日は12月の企業信頼感調査が強含みとなったNZドルが買われた一方、原油急落のあおりを受けてノルウェークローネやカナダドルなどの下げが目立ったが、ドル/円は小動き。東京時間終了後の値幅は上下約40銭と相変わらずのこう着ぶりだった。

FOMC後の反応に注目が集まっているが、ドルは「来年の利上げ打ち止め観測が出れば112円割れ、そこまで消極的ではない姿勢を見せれば113円台回復」(国内金融機関)などといった見通しが出ており、大きな値動きを予想する声は多くない。

全スポットレート(ロイターデータ)

アジアスポットレート(同)

欧州スポットレート(同)

通貨オプション

スポットレート(ロイター・ディーリング約定値)

スポットレート(日銀公表)

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