Reuters logo
〔マーケットアイ〕外為:ドル108円後半、米債務上限懸念で1カ月物TBの落札利回り急騰
2017年9月6日 / 01:17 / 16日前

〔マーケットアイ〕外為:ドル108円後半、米債務上限懸念で1カ月物TBの落札利回り急騰

[東京 6日 ロイター] -

<10:10> ドル108円後半、米債務上限懸念で1カ月物TBの落札利回り急騰

ドルは108.65円付近。朝方の安値108.50円付近から小幅に反発しているが「上値は着実に切り下がっている」(国内銀)状況で、目先は、4月17日につけた年初来安値108.13円をトライするかが焦点。

米財務省が5日に実施した200億ドルの1カ月物財務省短期証券(Tビル)入札では、連邦債務上限の引き上げ問題が意識され、最高落札利回りが9年ぶりの高水準となった。最高落札利回りは1.300%と、2008年9月9日実施の入札以来の高水準となり、流通市場での2年債利回りを上回った。

今回入札された1カ月物TBは、議会が期限内に債務上限引き上げに失敗した場合、米政府の資金が枯渇する時期に償還を迎える。

<09:27> ドルは108円後半、米10年国債利回りは一時2.054%まで低下 ドル/円は108.67円付近。

日経平均が下げ幅を若干縮小したのを横目で見つつ、朝方につけた安値108.50円から小幅に切り返している。しかし、上値は重い。

一方、米10年国債利回りは一時2.054%(ビッドサイド)まで低下した。現在は2.0613/2.0596%の気配。

「米長期金利の低下は、FRBのブレイナード理事の発言に過剰反応した結果だと思われるが、市場のセンチメントがリスク回避に傾いているのは間違いない」とFXプライムbyGMO、常務取締役の上田眞理人氏は指摘した。

ユーロ/ドルは1.1921ドル付近で堅調。ユーロ/円は129円半ば。

明日には欧州中央銀行(ECB)理事会を控えるが、「テーパリングのヒントが示されなくても、筋道は分かっているので、ユーロがどんどん売られるような状況にはならないだろう」と同氏はみている。

<08:30> ドル一時108円半ば、米10年国債利回りは2.06%前半

ドルは108.63円付近。一時108.51円まで下落し、前日の海外市場安値を下回った。午前7時台には東京勢によるドルの押し目買いも見込まれていたが、そうした動きは見られなかった。

目先は年初来安値の108.13円と108円ちょうどが下値めどとなり、「108円を巡るドルの分水嶺が試される」(外為アナリスト)可能性が高まっている。

米10年国債利回りは2.0630/2.0613%の気配で、昨年11月以来の低水準。北朝鮮を巡る緊迫感に加え、弱い米景気指標、FRB高官の利上げに後ろ向きな発言などを受け、短期筋は米国債の先物ロングを拡大させているという。

FRBのブレイナード理事は昨日の講演で「インフレ率が目標達成に向けた軌道に乗っていると確信を持てるまで、政策の一段の引き締めについて慎重になる必要がある」と述べた。

CMEグループのフェドウオッチによると、フェデラルファンド(FF)金利先物は米東部時間午前8時20分現在、12月12─13日の連邦公開市場委員会(FOMC)で利上げが決定される確率が43%であることを示す水準にある。

  米商務省が5日発表した7月の製造業受注は前月比3.3%減で市場予想と一致。2年11カ月ぶりの大幅減だった。

一方、民間設備投資の先行指標となるコア資本財は前月比1.0%増と、速報の0.4%増から上方改定された。6月は0.1%減だった。

<07:40> ドルは108.20―109.40円の見通し、株価と米長期金利動向を注視

ドルは108.55円付近、ユーロは1.1922ドル付近、ユーロ/円は129.45円付近。

きょうの予想レンジはドルが108.20―109.40円、ユーロが1.1870―1.1970ドル、ユーロ/円が129.00―130.20円。

きょうの東京市場では「株価が反発し米長期金利が持ち直すのか、または、リスク回避モードが継続するのかがポイント」(外為アナリスト)という。

最近のドル/円は、海外市場で下落しても午前7時台に東京勢が参加すると反発するパターンがみられたが、きょうは午前7時台でもドルが軟調となっている。

今週については、「年初来安値の108.13円、または108円ちょうどが守られるかが注目点。これらの水準を下回れば、ドルロングの投げが誘発され、下値リスクが高まりそうだ」(前出のアナリスト)という。

前日のニューヨーク市場ではドルが対円で大幅に下落。北朝鮮を巡る懸念のほか、米連邦準備理事会(FRB)のブレイナード理事が低インフレに言及し、FRBは物価が上向いていると確信を持てるまで利上げに慎重になる必要があるとの考えを示したことが背景。

米債券市場では、北朝鮮情勢に加え、米南部に接近している大型ハリケーン「イルマ」をへの懸念から逃避買いが膨らみ、指標10年債利回りは約10カ月ぶりの低水準をつけた。

全スポットレート(ロイターデータ)

アジアスポットレート(同)

欧州スポットレート(同)

通貨オプション

スポットレート(ロイター・ディーリング約定値)

スポットレート(日銀公表)

私たちの行動規範:トムソン・ロイター「信頼の原則」
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below