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〔マーケットアイ〕外為:ドル113円付近、LIBOR-OISが3カ月ぶり低水準
2017年10月6日 / 04:19 / 2ヶ月前

〔マーケットアイ〕外為:ドル113円付近、LIBOR-OISが3カ月ぶり低水準

[東京 6日 ロイター] -  <13:11> ドル113円付近、LIBOR-OISが3カ月ぶり低水準

ドルは113円付近。米長期金利の若干の上昇に呼応して、ドル/円も小幅に買い進まれている。

短期金融市場では、ドルの3カ月物LIBOR(ロンドン銀行間取引金利)とOIS(オーバーナイト・インデックス・スワップ)のスプレッドが、13.76ベーシスポイント(bp)と、7月13日以来3カ月ぶりの水準まで低下している。

同スプレッドは、一般に、短期金融市場における資金逼迫度を表すもので、現在のように低下傾向にある場合は、短期金融市場の需給が緩んでいることを示す。

一方で、CMEグループのFEDウオッチによると、米連邦準備理事会(FRB)が12月のFOMCで利上げを実施する確率は5日のニューヨーク市場終盤に88%まで上昇した。4日の終盤は83%だった。

市場では「米追加利上げの予想があるとはいえ、絶対水準が歴史的に低い状況で、マーケットでは資金のタイト感が出にくい」(外国銀行)という。

<12:03> ドル112円後半でこう着、イベント前の様子見ムード強まる

正午のドルは、前日ニューヨーク市場午後5時時点とほぼ同水準の112.83/85円だった。日経平均の寄り付き後に小幅上昇した後は、米9月雇用統計の発表を控えて様子見ムードが強まった。

ドルは朝方に112.76円の安値をつけた後、日経平均や米長期金利の上昇に連れ高となり、一時112.89円まで上昇した。一段の上昇にはエネルギーを欠き、正午にかけて112.80円台で小動きが続いた。

午前には希望の党(代表:小池百合子東京都知事)が衆院選の公約を発表した。日銀の金融緩和政策について「当面維持したうえ、円滑な出口戦略を政府・日銀一体となって模索する」と明記した。

ロイターがまとめた米雇用統計の市場予想では、非農業部門雇用者数の伸びは9万人となっている。ハリケーンの影響で前月から大幅に鈍化することは織り込まれており、時間当たり賃金の動向が注目されている。

市場では「持続的に雇用が増加しているにもかかわらず、賃金の伸びがそれに追随できない状況が続けば『個人消費の拡大からインフレ上昇』という期待が後退し、米金利低下、ドル売りの展開が想定される」(IG証券の石川順一シニアFXストラテジスト)との指摘があった。

<10:40> 英ポンド147円後半、ブレグジット巡る先行き不透明感を嫌気

英ポンドは147円後半で戻りが鈍い。前日はドイツ産業連盟が在英ドイツ企業に対し、ハードブレグジットの可能性を想定しなければならないと注意喚起したとの報道が伝わり、英ポンド売りが強まった。

メイ英首相の辞任観測の台頭もポンド売り材料になったと、の指摘もある。「メイ首相は演説で咳が止まらず、コメディアンの乱入があったり、背後のスローガンの文字が落ちるなど様々なハプニングが起こり、メイ首相の辞任観測がさらに強まった」(みずほ証券)という。

英国のEU離脱を巡る先行き不透明感が強まっており、英ポンドは売られやすい地合いとなりそうだ。「前日は英ポンド/円の下落が波及してドル/円が軟調に推移した経緯もあるので、来週にかけて英ポンドの動向は目が離せない」(ブローカー)との声が出ていた。

<09:45> ドル112円後半でもみ合い、「ユリノミクス」には反応薄  

ドルは112.84円付近。日経平均や米長期金利の上昇に連れ、一時112.89円まで上昇した。

希望の党(代表:小池百合子東京都知事)は6日、金融緩和と財政出動に過度に依存せず、民間の活力を引き出す「ユリノミクス」の断行を掲げた衆院選公約を発表した。大企業の内部留保課税で株式市場活性化・雇用創出・設備投資増加もたらす、などとしている。

市場では「民間の活力を引き出すという視点はいいが、賃上げを求めて企業にプレッシャーをかけるという点では自民と似ている。真正面から対立している話ではない」(国内金融機関)との指摘が出ていた。

希望の党と自民党は、憲法や外交・安全保障政策でそれほど離れていないとの見方が多い。一方、消費増税について、希望の党は凍結、安倍首相は使途見直しをそれぞれ打ち出しており、選挙戦の一つの争点になるとみられる。

<08:29> ドル112円後半、FRB高官の年内利上げに前向きな姿勢が支援  

ドルは112.79円付近。

日経平均株価は米株の最高値更新を好感し、小高く始まるとみられている。日本株については「短期的な過熱感がある中、日本の3連休を前に利益確定や持ち高調整の売りも入りそう。ドル/円も大きく上げにくい」(外為アナリスト)との見方が出ていた。

前日海外時間は、米連邦準備理事会(FRB)高官の年内利上げに前向きな姿勢がドルの支援材料となったもよう。

ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁は、年内あと1回の利上げを支持するために一段のインフレ率の上昇を確認する必要はないとの見解を示したほか、米フィラデルフィア地区連銀のハーカー総裁は年内はあと1回の利上げに加え、来年3回の利上げがあるとの見方を示した。

CMEグループのFEDウオッチによると、市場が織り込む12月の利上げ確率は86%となり、1週間前の78%から上昇した。年内利上げの織り込みが進んできたことから、今後は来年の利上げペースに市場の関心が向かいそうだ。

<07:50> ドルは112.20―113.40円の見通し、米雇用統計まで調整主体の取引

ドルは112.83円付近、ユーロは1.1710ドル付近、ユーロ/円は132.10円付近。

きょうの予想レンジはドルが112.20―113.40円、ユーロが1.1670―1.1770ドル、ユーロ/円が131.60―132.80円。

東京時間のドルは112円後半を中心に推移しそうだ。中国、韓国が休場で市場はやや薄い。株価が大幅に上昇したり、実需筋のドル買いが多めに入ったりすれば113円に乗せる可能性もあるが、米9月雇用統計の発表、日本の3連休を控えてポジション調整主体の取引になりそうだという。

米雇用統計が強い内容となった場合はポジティブサプライズとなりドル買いで反応するとみられる。弱い内容となっても「ハリケーンの影響によるノイズが混じったと受け止められ、下げは限定的になりそう」(外為アナリスト)という。

海外時間はボスティック米アトランタ地区連銀総裁、ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁、ダドリー米ニューヨーク連銀総裁など複数の米連邦準備理事会(FRB)高官が講演するほか、カプラン米ダラス地区連銀総裁が会合の質疑応答に参加する。

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