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〔マーケットアイ〕外為:9月英CPIに重大な関心、上振れなら利上げ確実との見方
2017年10月17日 / 07:59 / 1ヶ月後

〔マーケットアイ〕外為:9月英CPIに重大な関心、上振れなら利上げ確実との見方

[東京 17日 ロイター] -

<16:57> 9月英CPIに重大な関心、上振れなら利上げ確実との見方

きょうの欧州市場序盤最大の注目材料は、英の9月消費者物価指数(CPI)。このところ急速に強まっている利上げ観測をさらに高める可能性があるためだ。

ロイターの集計では、市場予想の中央値は前年同月比3.0%上昇。実現すれば12年4月以来、5年5カ月ぶりの3%乗せとなる。物価目標とのかい離が1%ポイントを超える3.1%超となれば、中央銀行は説明書簡を公表しなければならない。

英は欧州連合(EU)離脱が決まった昨年来のポンド安で物価が上昇。8月は衣料品価格が前年比4.6%上昇と、97年の現行統計開始後で最も高い伸びを記録した。

きょう英議会はイングランド銀行(中央銀行)の金融政策委員副総裁に就任したラムズデン氏ら2人の指名公聴会を開く。カーニー総裁も出席して発言する予定。「近いうちに利上げ」と明言している総裁が9月の物価をどう評価するかが焦点となる。

英金利先物市場は11月の利上げ確率を8割弱、織り込んでいる。

<14:00> ドル/円の予想変動率が上昇、選挙後の円高進行を警戒

通貨オプション市場でドル/円の予想変動率(インプライド・ボラティリティー)が上昇中。ロイターデータによると、22日投開票の総選挙が期日入りしたことで1週間物が前日から急伸し、9%前半と3週間ぶりの高水準をつけた。コールとプットの売買の傾きを示すリスクリバーサルも5カ月ぶりの円コール高水準へ振れた。参加者の間で選挙後の円高進行を警戒する動きが出ている。

市場では「現在のドル/円は与党勝利をそれなりに織り込んで上昇しているため、選挙後に利益確定の円買いが出る公算は小さくない。それに備える動きではないか」(都銀)との声があった。

ただ関連オプションの取引高は多くないもようで、薄商いのため値が実勢以上に振れている可能性もある。

<12:10> 正午のドルは112円前半、さえない株価や米長期金利でじり安

正午のドル/円は、ニューヨーク市場午後5時時点に比べ、ややドル安/円高の112.07/09円。

早朝の取引でドルは、ニューヨーク終盤と同水準の112.20円で推移していたが、仲値公示にかけて若干の実需のフローを受けて112.30円まで強含んだ。

しかしその後は、ドル/円相場と高相関を保つ米長期金利が2.30%付近で一進一退となり、日経平均も一時、前営業日比でマイナス圏に入るなど支援材料に恵まれず、ドルはジリ貧の展開となり、112.04円まで軟化した。

ただ、前日の安値111.66円までは距離があり、「上値追いの機運は全くないが、下値攻めする材料も無い」(国内金融機関)という。

前日の米債券市場では、連邦準備理事会(FRB)の次期議長人事で、トランプ大統領がタカ派色が濃いとされるジョン・テイラー・スタンフォード大学教授に好印象を抱いたとの米通信社報道が材料視された。

政策金利期待を最も受けやすい2年債利回りは一時1.546%に上昇し、2008年以来の高水準となった。現在同利回りは1.538%。

<11:20> 英ポンドは148円前半に下落、英EU離脱に伴う清算金問題くすぶる

英ポンド/円は148.40/44円の気配。朝方の高値148.74円から下落し、一時143.35円を付けた。

欧州連合(EU)は、19―20日の日程で開くメイ英首相を含めた首脳会議で、英国政府とEU離脱後の移行期間や通商関係に関する交渉に入るための準備協議をEU内部で始めることで合意する見通し。    

JPモルガンは16日、英国がEU離脱に伴う清算金を支払わない確率が25%に高まったとの見方を示した。これまでは15%の確率と見込んでいた。

エコノミストのマルコム・バー氏は顧客向けノートで「英国ではここ数週間、清算金を支払わない可能性に関する政治討論が活発となっている」と指摘。「これを踏まえ、英国が2019年3月に清算金を支払わずに離脱する確率を幾分引き上げた」と説明した。

一方、英国のハモンド財務相は16日、清算金を支払わずに離脱する確率が高まっているとは考えていないとの見解を明らかにした。

<10:36> ドル112円前半、米長期金利は依然低迷中

ドルは112.18円付近で今朝の安値圏。仲値にかけて、若干の実需のドル買いフローを受け、一時112.30円まで上昇したが、その後は伸び悩んでいる。

ドル/円相場は、米長期金利と90%以上の相関係数を保っている。

米10年債利回りは現在2.303/2.302%の気配。前日ニューヨーク市場終盤には2.3052%だった。

先物を中心とする米債ショートの踏み上げ(買い戻し)が米長期金利の上値を抑えているとみられる。

<09:25> ユーロ132円前半、カタルーニャへの独立宣言撤回要求で

ユーロは132.31円付近。対ドルでは1.1787ドル付近。両通貨ペアとも小幅な値動き。

スペインの中央政府は、プチデモン・カタルーニャ自治州首相が19日午前10時までに、独立宣言を撤回しない場合、中央政府が同週の自治を停止し、直接統治すると宣言した。

市場では、「カタルーニャ問題やオーストリア総選挙などで、ユーロを買い向かうのはやや難しい状況だ。ただ、長期的なユーロ高トレンドに変化はない」(欧州銀)との声が出ていた。

<08:10> ドル112円前半、トランプ大統領がイエレン米FRB議長と会談へ

ドルは112.22円付近。前日のニューヨーク市場の高値が112.29円だったことから、目先は同水準が上値めどとなっている。

関係筋によると、トランプ大統領は19日、連邦準備理事会(FRB)の次期議長人事を巡ってイエレン議長と会談する方向だという。

前日の米債券市場では、連邦準備理事会(FRB)の次期議長人事で、トランプ大統領がタカ派色が濃いとされるジョン・テイラー・スタンフォード大学教授に好印象を抱いたと米通信社が報道し、利上げペースの加速観測が広がった。

同報道を受け、政策金利期待を最も受けやすいとされる2年債利回りは一時1.546%に上昇した。

<07:29> ドル111.70─112.50円の見通し、北朝鮮や日本の政局不透明感で上値重い  

ドル/円は112.12円付近、ユーロ/ドルは1.1795ドル付近、ユーロ/円は132.32円付近。

きょうの予想レンジはドル/円が111.70―112.50円、ユーロ/ドルが1.1770─1.1850ドル、ユーロ/円が131.50―133.30円とみられている。

前日米国株が続伸し、きょうの日経平均も上値余地があるとみられるため、「株の状況を考えれば、一段のドル買いもあり得るが、昨日から始まった米韓の軍事演習に対する北朝鮮の挑発的軍事行動のリスクや、日本の政局の不透明感もあり、上値が伸びにくい」(外為アナリスト)との意見が聞かれた。

前日のニューヨーク外為市場では、前週13日発表の9月の米消費者物価指数(CPI)を受けたドルの下落に対する調整が入り、ドルがやや買い戻された。

前日の米債券市場では、連邦準備理事会(FRB)の次期議長人事で、トランプ大統領がタカ派色が濃いとされるジョン・テイラー、スタンフォード大学教授に好印象を抱いたと米通信社が報道し、利上げペースの加速観測が広がった。

同報道を受け、政策金利期待を最も受けやすいとされる2年債利回りは一時1.546%に上昇した。

  麻生太郎副総理兼財務相とペンス米副大統領は16日、ワシントンで「日米経済対話」を行い、米国から日本への一部自動車輸出について騒音・排出試験の簡素化で合意した。共同声明で発表した。

全スポットレート(ロイターデータ)

アジアスポットレート(同)

欧州スポットレート(同)

通貨オプション

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スポットレート(日銀公表)

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