December 19, 2017 / 5:44 AM / a year ago

〔マーケットアイ〕外為:ドル112円半ばで小動き続く、予想変動率も低下

[東京 19日 ロイター] -

<14:40> ドル112円半ばで小動き続く、予想変動率も低下

ドルは112.62円付近。

参加者が少ないといい、午後は112.60円台を中心に小動きが続いている。「110円とか115円とか大きな節目に寄っていればいいが、レンジのほぼ真ん中。投機筋も動きづらい」(邦銀)との声が出ていた。

ロイターデータによると、足元のドル/円1カ月物インプライドボラティリティーが6.1%と3年超ぶりの水準に低下している。

<14:10> 南アランド堅調、次期大統領候補に改革期待 格下げリスクやや後退   

ドル/円の動きが乏しい中、このところ南アフリカランドの動きが目立っている。南アフリカの与党であるアフリカ民族会議(ANC)の議長(党首、次期大統領候補)にラマポーザ副大統領が選出され、金融市場で改革期待が高まっている。

議長選挙でラマポーザ氏が優勢との見方から南アランドは堅調に推移していたが、18日の選挙結果公表前に対ドルで12.5ランド台まで急伸。対円でも一時8.9円半ばに上昇し、それぞれ9カ月ぶりの高値をつけた。

南アフリカを巡っては、11月にS&Pグローバル・レーティングが現地通貨建て債券格付けを「BBBマイナス」から投機的等級(ジャンク級)の「BBプラス」へ引き下げた。ムーディーズ・インベスターズ・サービスも現在の「Baa3」を引き下げ方向で見直すと発表していたが、市場では「格下げに関し、回避もしくは延期になるとの見方が出ている」(野村証券の外国為替アナリスト、中島将行氏)という。

<12:04> 正午のドルは112円後半、方向感に乏しい値動き

正午のドル/円は、ニューヨーク市場午後5時時点に比べ、わずかにドル高/円安の112.59/61円。

ドルは早朝の取引で112.53円と午前の安値を付けた後、切り返して上昇したものの、仲値付近で112.65円から112.57円まで下押しした。その後はこう着状態に陥り、112.60-112.62円付近での方向感に乏しい取引となっていたが、正午にかけて再び112.50円台に軟化した。

日銀は米ドル資金供給オペを実施した。スタートは21日でエンドは29日と年内に期日が来るもの。応札額は1億0100万ドルで、落札額も同額となった。

米税制改革法案についてはきょう下院で、20日に上院で採決が予定され、最終工程を完了する見通しとなっている。これを受けて前日の米株式市場では主要3指数がそろって最高値を更新、米10年国債利回りは2.39%台に上昇したが、ドル相場は反応薄だった。

<10:35> ドル/円こう着、ドル調達コストは高止まり  

ドルは112.62/63円付近でこう着状態。

前日の海外市場で、株高や米長期金利上昇に対するドル/円の反応が鈍かった地合いを引き継いで、朝方から動意に乏しい。

一方、為替スワップ取引では、円投/ドル転スワップによるドル調達コストが高止まりしている。同コストは年末越え資金をカバーする1カ月物で326ベーシスポイント(bp)付近。同コストは前週末に368bp付近まで急騰した。現在は低下しているものの、依然9年ぶりの高水準となっている。 3カ月物は235bp付近で前日の237bpからは若干低下したものの、こちらも9年ぶりの高水準となっている。

<09:36> ドル112.62円付近、トレードの糸口つかめず

ドルは112.62円付近で小動き。ユーロは132.68円付近。

米税制改革法案についてはきょう下院で、20日に上院で採決が予定され、最終工程を完了する見通しとなった。これを受けて米株式市場では主要3指数がそろって最高値を更新し、VIX指数も低下した。さらに、米10年国債利回りは2.39%台に上昇した。

しかしドル相場は反応薄だった。「株価や米長期金利が上昇してもドルには響かなかった。市場参加者の間ではドル高予想が多いものの、投資家の間では、新年に入ってポートフォリオを動かす糸口が掴めない状況なのではないか」とFXプライムbyGMO、常務取締役の上田眞理人氏は言う。

さらに、北朝鮮問題やエルサレムを巡る緊張も続いているため、ドル買いにつながりにくいという。

また、22日に期限を迎える米暫定予算が来年の1月まで延長されるかどうかも見極める必要がある。

<08:34> 英ポンドは150円半ば、英世論調査ではEU残留希望が過半数に

英ポンドは150.60円付近。前日の欧州終盤で一時151円を付けたが、その後は利益確定売りや調整売りに押されて現在に至る。

英インディペンデント紙電子版に掲載されたBMGの世論調査によると、欧州連合(EU)残留を望む英国民は全体の51%、離脱支持は41%だった。

EU離脱(ブレグジット)交渉は、貿易に焦点がおかれる第2段階に入りつつある。調査は5─8日、1400人を対象に実施された。

インディペンデント紙は、「残留」を望む回答のリードは国民投票以来最大だったと伝えた。

一方、イングランド銀行が公表した調査によると、家計が悪化すると予想している世帯が改善を見込む世帯の数を3年ぶりに上回った。

EU離脱決定を受けたポンド安が主因となり、国内インフレ率は3.1%に上昇したが、賃金の上昇率は物価の上昇率を下回っている。

<07:46> ドル112.10─113.10円の見通し、株価と米長期金利動向に注目

ドル/円は112.56円付近、ユーロ/ドルは1.1782ドル付近、ユーロ/円は132.62円付近。

きょうの予想レンジはドル/円が112.10―113.10円、ユーロ/ドルが1.1740─1.1840ドル、ユーロ/円が132.10―133.10円とみられている。

前日のニューヨーク市場では、ドルが主要通貨に対して下落した。税制改革法案が成立したとしても実際に経済の押し上げ効果があるのかどうか疑問が出始めている。

きょうは午前9時半に豪中銀理事会の議事録が発表されるほかは、主なスケジュールも無く、静かな取引が予想される。

注目は引き続き株価と米長期金利の動向。

「日経平均が年内にあとどのくらい伸びるのか。高値警戒感から利食いや調整売りも入りやすい」(外為アナリスト)とみられている。

他方、米長期金利は前日の海外時間に強含んだ。「米10年債利回りが2.4%台にしっかり乗せるのであれば、ドルも113円台まで上伸する可能性がある」(同)という。

全スポットレート(ロイターデータ)

アジアスポットレート(同)

欧州スポットレート(同)

通貨オプション

スポットレート(ロイター・ディーリング約定値)

スポットレート(日銀公表)

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