January 10, 2018 / 8:14 AM / 8 months ago

〔マーケットアイ〕外為:ドル111円後半、200日移動平均線がサポートになるか

[東京 10日 ロイター] -  

<17:11> ドル111円後半、200日移動平均線がサポートになるか

ドルは111.89円付近。ストップロスを断続的に巻き込み、一時111.76円まで下押しした。きょうの高値から約1円の下落となったが、現在は小幅に持ち直している。

市場では「日銀のテーパリングのスタートに対する思惑を背景に偏っていた円ショートポジションが巻き戻されているが、冷静にみると特段、円買い材料はない。200日移動平均線(111.71円付近)付近では値ごろ感からドル買いがわいてきそうだ」(国内証券)との見方が出ていた。

<16:16> ドル111円後半に下落、欧州勢が円買いで参入

ドルは111.92円付近。午後3時半過ぎから円買い圧力が強まり、一時111.85円まで下落。昨年12月1日以来1カ月超ぶりの安値をつけた。

この時間、目立ったニュースは見当たらず、市場からは「東京時間の戻りの弱さを眺めて欧州時間の参加者が円買いで参入しているようだ」(国内金融機関)との声が出ていた。

<14:19> ドル112円前半で次の材料待ち 日銀オペに関心 

ドルは112.27円付近。午前の取引で112.17円まで下落したが下げ渋り、午後は112.20─30円台で小動きが続いている。

昨日、日銀がオペで超長期国債の買い入れ額を減らしたことに反応し円買いが進んだことから、外為市場ではこれまでより日銀オペに関心が集まりそうだ。近いところでは明日11日に中長期債、週明け15日と19日に中長期債・超長期債の買い入れオペが予定されている。

市場では「日銀関連の材料で円買いとなるかもしれないが、111円台にいけば久々の水準なのでドル買いが入るだろう。米国のファンダメンタルズは総じて堅調で、インフラ投資計画にも期待が残る。ドル高の方にまだ分がある」(外銀)との声が聞かれた。

<12:02> 正午のドルは112円前半、円ショートの投げはほぼ一巡か

正午のドル/円は、ニューヨーク市場午後5時時点に比べてドル安/円高の112.24/26円。前日から始まった円売りポジションの巻き戻しが、きょうの午前中も続き、ドルは一時112.17円まで、ユーロ/円は133.97円まで下落した。

前日の円ショートの巻き戻しのきっかけは、日銀が超長期国債の買い入れを予想外に減額したことだが、市場では年末年始から円売りポジションが相当程度積み上がっていた。

投機筋は「これ以上、円を売っても、ドル/円もクロス円も上がらないので、買い戻したかったところへ、日銀のニュースが舞い込んできた」(外国銀)という。

ただ、巻き戻しは、利益確定よりも損失確定の色彩が濃かったもようで、今朝まで損切りが続いたという。とりあえず目先の円ショートの投げはほぼ一巡したもようだが、113円台で構築した円ショートがまだ残っているとの指摘も聞かれた。

一方で、米10年国債利回りが2.55%付近まで上昇しているため、ドル/円の下値をサポートする要因になるとみられている。

午前中に12月の中国CPIおよびPPIが発表されたが、目立った反応はみられなかった。

<11:43> ドル一時112.17円まで下落、円ショートの投げ主導の相場  

ドルは112.28円付近。ユーロは134.16円付近。

ドルは一時112.17円まで下落し、前日海外市場の安値を下回った。

ただ、米長期金利が2.5512%と高止まりしていることもあり、「一気に112円を割れる相場ではない」(国内銀)という。

前日からのドル安は、円ショートの投げが主導していると見られ、年末年始と「ドルを買ってみたが、思うように上がらなかったところへ、ちょうどきのう日銀の超長期国債の買い入れ減額の話がでて、(円ショートを)投げる口実が見つかった」(運用機関ファンドマネージャー)という。

<10:40> ドル112円前半で軟調、ユーロは一時134円割れ

ドルは112.30円付近で軟調。ユーロは134.07円付近だが、一時133.97円まで下落した。前日からの円ショートの巻き戻しが、損切売りを伴って継続している模様。

中国国家統計局によると、12月のCPIは、前月比プラス0.3%で、市場予想のプラス0.4%を下回った。前年同期比ではプラス1.8%と、市場予想の1.9%を下回った。12月のPPIは前年同月比プラス4.9%と予想のプラス4.8%を上回った。

中国の統計に対して、市場は目立った反応を見せていない。

<10:10> ユーロは134円付近まで下落、ドルは仲値後も続落

ユーロは134.13円付近で、一時134.04円まで下落し、高値から約0.5円安となった。

ドルは112.35円付近。仲値以降も続落し112.28円と、高値から0.5円安となっている。

「113円台でコストの悪いショートを抱えた投機筋が、損切り売りしている可能性もある」(外銀)との意見が出ていた。

前日は東京市場および海外市場で、日銀の超長期国債買い入れ額の減額が話題となり、円ショートが大幅に巻き戻されたが、投機的な円ショートはまだ市場に残留しているとみられ、ドルやクロス円の上値を重くしている。

<08:36> ユーロ134円半ば、前日は約1.5円の大幅安

ユーロ/円は134.50円付近。

前日の外為市場では、ユーロ/円が135.47円から134.05円まで約1.5円下落した。5日につけた136.62円からは2.5円を超える下げ幅。

背景については「年末年始に特にクロス円で積み上がっていた円ショートのポジションが一気に巻き戻されたもの」(外為アナリスト)とみられている。

円売りポジションの巻き戻しのきっかけ、または、口実は、日銀が超長期国債の買い入れ額を減額し、超金融緩和からの出口論がいずれ具体化するとの思惑が広がったこと。

年末年始に構築されたポジションの巻き戻しは、ユーロ/円に限らない。

ドル/円は、1月8日の高値113.40円から、前日は112.36円まで下落。

英ポンド/円は、8日の高値153.65円から、前日は151.93円まで2円弱下落した。

一方で、米10年国債利回りは2日の2.4160%から前日2.5550%まで急上昇した。

米長期金利とある程度の相関を保っているドル/円では、112円前半は押し目買いが流入するとみられ、きょうの東京市場に関しては112円割れの展開はなさそうだ。

米WTI原油先物12月限は、石油輸出国機構(OPEC)主導の協調減産のほか、米原油在庫が8週連続で減少したとの見方にサポートされ、上昇し、62.96ドルで米国市場の取引を終えた。現在は時間外取引で63.44ドルまで上昇している。

<07:39> ドル112.10─113.10円の見通し、112円前半では押し目待ちも

ドル/円は112.64円付近、ユーロ/ドルは1.1937ドル付近、ユーロ/円は134.45円付近。

きょうの予想レンジはドル/円が112.10―113.10円、ユーロ/ドルが1.1890─1.1990ドル、ユーロ/円が134.00―135.00円とみられている。

前日の外為市場では、日銀が超長期国債の買い入れを減額したことを手ががりに、年末年始に積み上がっていた円ショートが巻き戻され、クロス円、ドル円ともに下落した。

きょうは商業決済が集中する五・十日にあたるため、仲値公示まではドルの買いが先行するとみられている。

日銀の超長期国債買い入れ減額のニュースと為替市場の反応について「年末年始に累積していた円売りポジションの巻き戻しの口実に使われた可能性が高い。ただ、前日は米長期金利も大幅に上昇しているため、きょうは112円前半ではドルの押し目待ちの買いが流入しそうだ」(外為アナリスト)という。

全スポットレート(ロイターデータ)

アジアスポットレート(同)

欧州スポットレート(同)

通貨オプション

スポットレート(ロイター・ディーリング約定値)

スポットレート(日銀公表)

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