July 26, 2018 / 2:41 AM / 19 days ago

〔マーケットアイ〕外為:トルコリラ意外高、米との対立緩和で思惑 個人は買い継続

[東京 26日 ロイター] -

<11:29> トルコリラ意外高、米との対立緩和で思惑 個人は買い継続

トルコリラ/円は現在23円前半。24日に中銀が予想外の金利据え置きを発表したことを受けて、22円前半と過去最安値圏へ急落したが、前日は一転して買い戻しが先行。下げ幅の大半を埋める切り返しを見せた。

利上げ予想が大勢だった中での金利据え置きには、多くのアナリストが「政治的圧力に屈した」と失望を表明。通貨や株価の大幅な下げを見込む声が圧倒的だった。それだけに前日の反発は想定外だった参加者が多く、市場では困惑の中で、切り返しの理由を探る議論が飛び交っている。

リラ意外高の主な原動力とされているのは、米ドルに対する強い売り圧力。前日のドルは全面安で、主要通貨の中でも最も大きな下げとなった。欧州中央銀行(ECB)理事会前にユーロの買い戻しが活発化したとの見方もあれば、米欧が貿易障壁削減に向けて交渉を開始することを受けて、リスクオンのドル安が強まったとの指摘もある。

トルコの裁判所が、米国人のアンドリュー・ブランソン牧師に対する収監継続を撤回し、自宅謹慎に変更したことに関心を寄せる声もあった。牧師は16年のクーデター未遂事件を起こしたグループなどを支援した罪で起訴され、米国が釈放を求めていた。

米国では上院が先月、牧師の収監などを理由にF-35戦闘機のトルコへの売却禁止を盛り込んだ法案を可決している。

一方、24日のリラ急落時に買い向かった日本の個人投資家は、その戦略を継続。外為どっとコムによると、同社顧客のトルコリラの買い持ちは、きょう早朝時点で15万枚弱と5月以来の高水準を維持している。

<10:07> 日銀会合で思惑、来週は円高警戒 オプション市場が示唆

通貨オプション市場で、当面の円高進行を警戒する動きが強まってきた。ロイターデータによると、30─31日に行われる日銀金融政策決定会合をまたぐ1週間物のインプライド・ボラティリティー(予想変動率)は現在8%前半と、円安が進行していた月初の4%台から大きく上昇。1カ月ぶり高水準となった。

オプション売買の傾きを示すリスクリバーサルも、1週間物は円が上昇し始めた前週から円コールオーバー幅が急拡大。こちらも1カ月ぶり水準に達した。日銀が大規模な政策変更を実施するとの予想はまだ多くないが、仮に「10年金利目標の乖離許容幅を拡大させるようなことがあれば、円高リスクが拡大する」(外銀)という。

仲値公示を経てドルは110.80円付近へ小幅下落。上値の重い展開が続いている。

<07:57> ドル110.50─111.50円の見通し、上値重い

きょうの予想レンジはドル/円が110.50―111.50円、ユーロ/ドルが1.1660─1.1790ドル、ユーロ/円が129.50―130.80円。

日中のドルは上値の重い展開となりそうだ。海外市場でドルは一時110.66円まで下落、9日以来2週間半ぶり安値を付けた。

ドルが全般に弱含む中、日銀が31日の金融政策決定会合で年6兆円買っている上場投資信託(ETF)の購入配分見直しを検討すると日本経済新聞が伝えたことが、円買い手掛かりとして話題になった。

報道は東証株価指数(TOPIX)連動型ETFなどを増やす方向としており、購入額を減らすものではなかったこと、トランプ米大統領が欧州連合(EU)ユンケル欧州委員長との会談後、貿易障壁の引き下げに取り組むことで一致したと明らかにしたことなどを受け、その後円は反落。111円台に値を戻した。

それでも市場では「来週の日銀会合を控えて円売りは仕掛けにくい」(国内金融機関)との声が出ている。

全スポットレート(ロイターデータ)

アジアスポットレート(同)

欧州スポットレート(同)

通貨オプション

スポットレート(ロイター・ディーリング約定値)

スポットレート(日銀公表)

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