August 13, 2018 / 12:13 AM / 4 months ago

〔マーケットアイ〕外為:ドル110円後半、投機筋の米国債先物ショートは若干縮小

[東京 13日 ロイター] -

<09:03> ドル110円後半、投機筋の米国債先物ショートは若干縮小

ドルは110.61円付近。前週の新興国通貨安や欧米株安を背景とするリスク回避の流れをうけ、早朝一時110.32円まで下落し、約1カ月ぶり安値をつけた。

その後110.75円まで反発したが、日経平均が前営業日比で200円を越える下げ幅となっていることを嫌気し伸び悩んでいる。

米国債市場では、10年国債利回りが2.8641/8623%の気配と、7月20日以来の低水準となっている。

米商品先物取引委員会(CFTC)が10日に発表した米国債先物の非商業(投機)部門の取り組み(7日時点)によると、ヘッジファンド等の投機筋による米10年国債先物のネットショートの保有高は58万6299枚と、過去最高だった7月31日時点の59万0128枚から若干縮小した。

しかし、5年国債先物では投機筋のネットショートが86万7556枚と過去最高を更新した。7月31日時点は84万1043枚だった。30年国債のネットショート3万1943枚と5月29日以来の高水準となった。

この間、米10年国債先物の利回りは、8月1日の3.0160%から10日の2.8530%まで16.3ベーシスポイント低下している。

ドル/円相場と米長期金利の相関は低下しているが、「ショートの巻き戻しから、米中長期金利には潜在的な低下圧力があり、大幅低下となればドル/円も円高方向になびくだろう」(証券会社)という。   一方、 同じくCFTCが10日に公表したデータを基にロイターが算出したIMM通貨先物の非商業(投機)部門の取組(8月7日までの週)によると、ドルの主要6通貨(円、ユーロ、ポンド、スイスフラン、カナダドル、豪ドル)に対する買い越し額が2017年1月中旬以来の高水準となった。

ドルの買い越し額は220億2000万ドルと、前週の200億6000万ドルから拡大した。買い越しは8週連続。その前は48週連続で売り越しだった。

<08:08> ドルは110円後半、1カ月ぶり安値110.32円から反発

ドルは110.63円付近。前週末の新興国通貨の大幅下落や欧米市場の株安でリスク回避の地合いが広がったことから、早朝一時110.32円まで下落し、7月9日以来約1カ月ぶり安値をつけた。午前7時ごろから本邦勢の買いに支えられ徐々に反発している。

ただ、今週はお盆休みで参加者が減っており外為市場では「値が振れやすくなっている」(外為アナリスト)とされ、円高方向に勢いがつけばドル110円割れもあり得るという。

目下、新興国通貨安の台風の目はトルコで、午前8時05分時点でリラは1ドル=6.8000リラ。早朝には7.24リラまで売られ、過去最安値を付けていた。

一方、11日発表の7月米財政収支は770億ドルの赤字で、市場予想と一致したものの前年比では79%拡大した。2018会計年度の累積赤字は6840億ドルと、前年同期の5660億ドルから拡大した。

<07:30> ドル110.10─111.10円の見通し、トルコなど新興国通貨の動向注視

ドル/円は110.62円付近、ユーロ/ドルは1.1394ドル付近、ユーロ/円は125.99円付近。

きょうの予想レンジはドル/円が110.10―111.10円、ユーロ/ドルが1.1330─1.1450ドル、ユーロ/円が125.50―126.70円とみられている。

前週末のニューヨーク市場では、ユーロが対ドルで約1年ぶりの安値をつけた。トルコリラの急落を受けてリスク回避の動きが広がる中、欧州の銀行のトルコへのエクスポージャーを巡る懸念が意識されたことが背景。

きょうのアジア時間朝方の取引で、トルコリラは早朝に付けた過去最安値から値を戻した。同国のアルバイラク財務相が市場の懸念緩和に向けた行動計画を策定したと明らかにしたほか、銀行監督当局が国内銀行のスワップ取引を制限すると発表した。

日本時間午前7時25分時点でリラは1ドル=6.8125リラ。早朝には7.24リラまで売られ、過去最安値を付けていた。

  きょうは新興国通貨や株価、米長期金利の動向が注目されるが、中国株安懸念などから始まりトルコに飛び火した今回のリスク回避の流れは「一過性のリスクオフではなさそうだ」(外為アナリスト)との声も聞かれ、「新興国通貨が下げ止まらなければ、今週ドルは110円割れをうかがう流れとなりそうだ」(同)という。

全スポットレート(ロイターデータ)

アジアスポットレート(同)

欧州スポットレート(同)

通貨オプション

スポットレート(ロイター・ディーリング約定値)

スポットレート(日銀公表)

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