July 11, 2019 / 5:57 AM / 11 days ago

〔マーケットアイ〕外為:ユーロ121円後半、前週の外国中長期債買い越し額は3000億円弱に縮小

[東京 11日 ロイター] -

<14:47> ユーロ121円後半、前週の外国中長期債買い越し額は3000億円弱に縮小

ユーロは121.73円付近。早朝につけた高値122円ちょうどから121.63円まで下落した。

財務省が今朝発表した対外及び対内証券売買契約等の状況によると、本邦(居住者)投資家は6月30―7月6日の1週間に外国中長期債を2971億円買い越した。前週の買い越し額5145億円からは投資規模が縮小した。

6月上旬は生命保険会社などの一部機関投資家の外債投資が活発化したとの観測もある。実際、6月2日―8日の外国中長期債の買い越し額は1兆7416億円に上った。

しかしその後、スワップコストの高止まりなどで「ヘッジコストを加味したリターンは、米国の不動産担保証券(MBS)でマイナス0.1%程度、10年物の仏国債でゼロから0.1%程度と低迷しており、ヘッジ外債に投資するよりは、JGB20年債(カレント物で利回り0.22%付近)に投資したほうが妙味がある」(国内証券)との意見が聞かれた。

<13:22> ドル107円後半、イラン籍船舶がホルムズ海峡で英タンカーに接近

ドルは107.97円付近でドル売りが小康状態。ドルは朝方の高値108.45円から107.86円まで下落した。

複数の米当局者によると、イランの革命防衛隊のものとみられる小型船5隻が10日、ホルムズ海峡付近で英国の石油タンカーに接近し、イラン領海付近で停船するよう指示した。英海軍の船が警告を発すると撤退したという。

市場では「昨日のFOMC議事要旨からのドル売りの流れと、米長期金利の低下に加え、中東の地政学リスクの高まりを警戒した円買いも加わっている」(外為アナリスト)という。

ユーロ/円は122円から一時121.63円まで下落した。現在は121.72円付近。

約1週間前には、英海兵隊が、欧州連合(EU)の制裁に違反してシリアに原油を輸送していた疑いのあるイランの大型石油タンカーを英領ジブラルタル沖で拿捕(だほ)している。

イランのロウハニ大統領は10日、英国はイランのタンカー拿捕の代償を払うことになると警告していた。

<12:03> 正午のドルは107円後半、1週間ぶり安値

正午のドルは前日NY市場終盤の水準から下落した107円後半。一時107.91円まで売られ、今月5日以来1週間ぶり安値をつけた。

107円台は予想を上回る米雇用統計を受けて、ドル買いが大きく進む前の水準。前日のパウエル米連邦準備理事会(FRB)議長の議会証言で、7月の米利下げ幅が0.5%になるとの観測が再燃したことで、ドル売りが勢いづいている。

市場では、0.5%の利下げ観測は過剰との見方もあるが、CMEグループのフェドウォッチによると、先物市場が織り込む確率は、現時点で28.7%。「実際に0.5%の利下げがあれば、ドルはさらに大きく売られることになる」(トレーダー)との思惑も出ている。

<11:20> ドル107円台へ下落、1週間ぶり安値 米が仏新税を問題視

ドルが下げ幅を広げ、一時107.98円まで下落。5日以来1週間ぶりに108円台を割り込んだ。市場では月末の米利下げ幅が0.5%となる可能性を指摘する声に加え、トランプ米政権がフランスのデジタル課税を問題視していると表明したことも、話題となっている。

トランプ大統領は10日、仏政府が導入する「デジタル課税」が米企業を標的にしているとして調査を指示した。不当と認定した場合、関税や他の通商制限を導入する可能性がある。

通商代表部(USTR)のライトハイザー代表は「米国は、仏上院で承認が見込まれるデジタル・サービス税が、不当に米企業をターゲットにしていることを非常に懸念している」との声明を発表した。

調査は米通商法301条に基づき、最長で1年かけて行うとしている。

<09:50> ドル108.09円まで下落、米雇用統計発表前の水準到達

ドルは108.09円まで一段安。5日の米雇用統計発表前の水準へ迫ってきた。

前週の雇用統計が予想を上回ったことで、市場では7月の0.5%利下げ観測が後退、つれてドルは108円前半から後半へ上昇したが、前日のパウエルFRB議長発言で、その上昇幅が帳消しとなった形だ。

CMEグループのフェドウォッチでも、先物市場が織り込む0.5%利下げの確率は28.7%へ再上昇。前日は3.3%、1週間前は29.2%だった。

大和証券金融市場調査部チーフ為替ストラテジストの今泉光雄氏は、15日発表のNY州製造業業況指数に注目しているという。

前月は過去最大の落ち込みを記録したが、その要因は「回答期間が対メキシコ関税問題で激しいつばぜり合いが行われていた最中だったため。状況はその後好転しており、指標が回復を示せば、米金利の低下には歯止めがかかり、ドルも下がりづらくなるのではないか」という。

<07:58> ドル107.80─108.80円の見通し、上値重いが底堅さも

きょうの予想レンジはドル/円が107.80―108.80円、ユーロ/ドルが1.1200─1.1300ドル、ユーロ/円が121.40―122.60円付近。

パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長の議会証言と連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨公表を受けて、海外市場では米金利が低下、ドルが売られた。「議事要旨は利下げの必要性を強く示し、議長も米中対立の緩和や強い雇用統計が利下げの妨げにはならないと示唆した」(外銀)という。

日中もドルの上値は重い展開となりそうだが、一方で新興国の通貨や株価は堅調なものが目立ち、アジア市場ではリスクオンムードが強まる可能性もある。そうなれば円が売られやすくなり、ドル/円は下げ渋る展開となりそうだ。

ドルは早朝取引で108.32円まで下落。海外安値を下抜け、今月8日以来の安値をつけた。

全スポットレート(ロイターデータ)

アジアスポットレート(同)

欧州スポットレート(同)

通貨オプション

スポットレート(ロイター・ディーリング約定値)

スポットレート(日銀公表)

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