November 28, 2019 / 3:52 AM / 13 days ago

〔マーケットアイ〕外為:ドル109円半ば、越年のドル調達コストが急騰

[東京 28日 ロイター] -

<12:41> ドル109円半ば、越年のドル調達コストが急騰

ドルは109.46円付近。ユーロは120.48円付近。

午前の取引では、トランプ米大統領が現地時間27日夜、香港の反政府デモを支援する「香港人権・民主主義法案」に署名したことで、米中対立への警戒感が改めて強まり、ドルが伸び悩んだ。

「トランプ氏による人権法案の署名は、ウイグル族への弾圧の詳細を示した中国当局の内部文書がリークされたことと同じ流れだとみている。これらは米議会内で対中強硬姿勢が一段と強まっていることの証だ」と中国担当の国内エコノミストはみている。

一方、ドル/円スワップ取引では、年末越えのドル調達コストが急騰した。

日米金利差からの乖離幅を示すベーシスは1カ月物で一時125ベーシスポイント(bp)と前日の10bpから約12倍に拡大し、11カ月ぶりの高水準に達した。

きょうの1カ月物の期日は年明けの1月6日となる。このため、年末越えのドル資金の確保を急ぐ国内勢の需要の強さを映して、ベーシスは急拡大した。 ベーシス込みのスワップ経由ドル調達コスト(ヘッジコスト)も、1カ月物で現在295bpと前日の179bpから大幅に上昇した。

<12:08> ドル109円半ば、米中対立に再度警戒

正午のドルは前日NY市場終盤から小幅安の109円半ば。トランプ米大統領が現地時間27日夜、香港の反政府デモを支援する「香港人権・民主主義法案」に署名したことで、米中対立への警戒感が強まった。ドルは一時109.33円まで下落した。

市場では「中国の出方によっては、再び市場でリスクオフムードが高まり、円が買われる可能性がある」(外銀)との声が出ていた。

中国政府は28日、「断固とした報復措置」を取ると表明した。

<09:05> ドル109.34円まで下落、中国の反応に注目

ドルは109.34円までさらに下落した後、109.40円付近でもみあっている。市場では「(香港デモ支援法案への)トランプ大統領の署名は想定されていたこと。中国の反応度合いによって、さらにリスクオフムードが強まるかもしれない」(トレーダー)との声が出ていた。

<08:09> ドル109.36円まで下落、米大統領が香港デモ支援法案に署名

米ホワイトハウスによると、トランプ大統領は現地時間27日夜、香港のデモ隊を支援する法案に署名した。ドルは109.36円まで小幅に下落した。

<08:00> ドル109.10─109.90円の見通し、上値に売り

きょうの予想レンジはドル/円が109.10―109.90円、ユーロ/ドルが1.0960─1.1040ドル、ユーロ/円が120.20―120.80円付近。

予想を上回る米経済指標が相次いだことなどから、海外市場は株高や金利上昇が目立った。為替市場ではドル高と円安が同時に進み、ドルはNY市場終盤に109.61円まで上昇。5月31日以来半年ぶり高値をつけた。

久々の円安水準に達したことで、東京市場では実需や短期筋のドル売りが、上値を抑える可能性がある。現在のフォワードレートなら輸出企業の決済は108円台となるうえ、テクニカル的にも今年の上値めどとして有効な200日移動平均線を超えたことで、短期筋の売りも強まりやすい。

市場では、海外の値動きについて「米感謝祭前に持ち高調整が入った側面もある」(トレーダー)とする見方もある。参加者が少なくなる中、一段の上値追いには新たな手掛かりが必要となりそうだ。

全スポットレート(ロイターデータ)

アジアスポットレート(同)

欧州スポットレート(同)

通貨オプション

スポットレート(ロイター・ディーリング約定値)

スポットレート(日銀公表)

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