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〔マーケットアイ〕外為:ドルは109円付近、FRBの財務省証券保有高は2.4兆ドルに増加

[東京 31日 ロイター] -

<14:22> ドルは109円付近、FRBの財務省証券保有高は2.4兆ドルに増加

ドルは109円付近で動意薄。ユーロは120.25円付近で午前の高値120.40円から小幅に下落している。

米連邦準備理事会(FRB)のデータによると、FRBが保有する米財務省証券の残高は29日時点で2.4兆ドルに達した。同残高は9月半ばに翌日物のレポ金利が急騰する直前(9月11日時点)に2.1兆ドルだった。

内訳では、財務省中長期債の保有残高が2.02兆ドルと、9月11日の1.95兆ドルから増加。

また、FRBが短期金利急騰を抑え込むために毎月600億ドルのTビル(財務省短期債)を購入する措置を10月に導入したため、Tビルの保有残高は足元で2325億ドルまで増えている。同残高は9月11日時点で30億ドルだった。

FRBは、Tビルの購入は量的緩和(QE)に相当しないとするが、バランスシート(B/S)の拡張を伴う金融緩和政策を取っていることは事実であり、米長期金利の水準や為替相場の見通しに影響を及ぼしている。

FRBのB/Sは29日時点で4兆1152億ドルと、9月11日の3兆7266億ドルから増えた。

準備預金残高は目下1.61兆ドルと、金利急騰時の1.38兆ドルから増加している。

<12:12> 正午のドルは109円前半、アジア株高も上昇限定的

正午のドルは前日NY市場終盤から小幅ドル高/円安の109円前半。日経平均が一時400円を超える上昇となるなどアジア株の反発を受けて、円が緩やかに下落した。

市場では「108円台で国内勢がまとまったドル買いを入れていたことも、切り返しの一因」(トレーダー)とする声もあった。

しかし午前のドル高値は109.13円にとどまり、上値も限定的。新型肺炎の感染拡大が引き続き懸念材料となり、一段の上昇を阻む構図が続いている。

<09:30> 英ポンド142円半ば、EU離脱後に中銀総裁交代 不透明感拭えず

前日海外で上昇した英ポンドは142円半ば。前日の中銀政策委を経ても、欧州連合(EU)離脱後の経済情勢の不透明さは変わらず、次期総裁の手腕も未知数。ポンドは週初来の高値圏で買いが一服となり、様子見ムードのもみあいが続いている。

金融政策委員会は政策金利の据え置きを7対2で決定した。市場では一時、1月と3月の連続利下げ論が浮上していたこともあり、直前になっても予想は利下げと据え置きで二分。発表後は買い戻しが強まったが、結局一時的なものとなった。

英国は31日2300GMT(日本時間2月1日午前8時)にEUを離脱する。カーニー総裁は今回が任期中最後の政策委となり、次回はアンドルー・ベイリー金融行動監視機構(FCA)長官が新議長を務める。

金利先物市場は5月利下げの可能性を織り込んでいるが「不確定要素が多くて今後の政策が読みづらい」(証券)との声も少なくない。

<08:02> ドル108.50─109.30円の見通し、上値追いは期待薄

きょうの予想レンジはドル/円が108.50―109.30円、ユーロ/ドルが1.1100─1.1060ドル、ユーロ/円が119.50―120.50円付近。

海外で動きが激しかったのは米国株。アジア、欧州株安の流れを引き継いで一時200ドル超の下げとなった後、午後にかけて急速に切り返し、前日比プラス圏で引けた。

世界保健機関(WHO)が新型コロナウイルスによる肺炎について、公衆衛生上の緊急事態を宣言したものの、中国との取引や渡航制限は勧告しないとしたことが、急反発の要因とする声が出ている。

株価の急速なり切り返しを受け、ドルも未明につけた3週間ぶり安値の108.58円から、今朝までに109円前半へ反発した。

しかし、一段の上値追いには慎重な見方が出ている。市場では、世界経済に占める中国経済の規模拡大を踏まえると、新型肺炎による経済的な影響は、2002─03年に流行した重症急性呼吸器症候群(SARS)を超える可能性があるとの懸念が根強いためだ。

米株の反転についても「月末の持ち高調整圧力が加わっていた可能性もある。ドルの戻りは売り目線の参加者が多いようだ」(トレーダー)という。

全スポットレート(ロイターデータ)

アジアスポットレート(同)

欧州スポットレート(同)

通貨オプション

スポットレート(ロイター・ディーリング約定値)

スポットレート(日銀公表)

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