March 6, 2020 / 5:24 AM / 3 months ago

〔マーケットアイ〕外為:ドル105円後半、新型ウィルスは米経済にリスク=NY連銀総裁

[東京 6日 ロイター] -

<14:17> ドル105円後半、新型ウイルスは米経済にリスク=NY連銀総裁

ドルは105.79円付近、先ほど105.75円まで下落し、昨年9月3日以来、半年ぶりの安値をつけた。株安に加え、米長期金利が過去最低水準を更新し続けていることで、ドル/円もじわじわと下値を切り下げている。

米ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁は5日、ここ1カ月の新型コロナウイルスの感染拡大は米経済に「拡大しつつあるリスク」をもたらしており、米連邦準備理事会(FRB)当局者は状況を注視していると語った。外交政策協会主催の夕食会での講演で述べた。

同総裁の発言を挟んで米長期金利は一段と低下し、10年国債利回りは目下0.8128%付近と過去最低水準まで落ち込んでいる。

FRBが国債などを担保に資金を供給するレポオペに対しては、今週に入り旺盛な需要がみられ、一部の金融機関が準備金確保に動いている可能性があることが示されたが、FRBは引き続き状況を注視し、必要な調整を行う準備があるとした。

<12:45> ドル105円後半、米10年国債利回りは過去最低の0.81%台

ドルは105.87円付近。一時105.83円まで下落し半年ぶりの安値を付けた。

米国債市場では、10年国債利回りが一時0.8181%付近、30年国債利回りが1.43%台まで低下し、いずれも過去最低水準を更新している。

株価の下落に伴い、世界の債券市場では信用リスクが意識されている。

こうした中、国債には投資家の資金が集中する一方で、株式ファンド(投資信託)やハイイールド債を組み込んだファンドからは明確な資本流出が起きている。

調査会社リッパーによると、4日までの1週間に米株式ファンドからは144億ドルの資金が流出した。ネットの資本流出は3週連続。一方、ハイイールドの米地方債ファンドからは1億2900万ドルの資本流出が起きた。ネットの資本流出は過去9週間で初めて。

<12:03> 正午のドルは105円後半、半年ぶり安値

正午のドルは前日NY市場終盤の水準から円高の105円後半。各国での大幅株安の流れはアジア市場でも継続、ドルが弱含む一方で円が買われる展開も続き、ドルは一時105.83円まで下落。昨年9月4日以来半年ぶり安値を更新した。

市場はリスクオフムード一色。米10年金利はアジア市場の時間外取引で0.82%台まで下げ幅を拡大、金は2月後半につけた7年ぶり高値に接近してきた。円は全面高で豪ドルは70円台を割り込んだ。

市場では、きょう発表の米雇用統計に関心を寄せる声も出ているが「焦点は米国内でも広がってきた新型コロナウイルスの感染拡大現状。それ以前のデータは参考程度にしかならない」 (トレーダー)との指摘もあった。

<09:26> ユーロ1.12ドル前半、感染拡大に警戒 反落は円高リスク

ユーロは1.12ドル前半。午前7時前に1.1245ドルと昨年8月以来7カ月ぶり高値を更新した後、やや伸び悩んでいる。

ユーロはドル安の受け皿として2月下旬から急反発しているが、市場ではイタリアでの感染拡大を受けて、域内移動の自由を保障するシェンゲン協定が裏目に出る形で、域内国へ一気に広がる可能性を警戒する声が出ている。

もし、そうした懸念からユーロ高が失速することになれば、受け皿を失ったドル安圧力は円へさらに集中し、円高が加速するおそれがあるという。

<08:00> ドル105.70─106.40円の見通し、リスクオフトレード継続

きょうの予想レンジはドル/円が105.70―106.40円、ユーロ/ドルが1.1200─1.1280ドル、ユーロ/円が118.80―119.50円付近。

米国株が3%超反落、米2年、10年金利が過去最低水準へ低下したことを受け、外為市場ではドル安と円高が同時に進行。最も大きく影響を受けるドル/円は、午前6時過ぎに105円台をつける急落となった。

先日の米緊急利下げにもかかわらず、前日の米金利先物市場は3月連邦公開市場委員会(FOMC)で0.5%の利下げが行われる確率を9割近くまで織り込んだ。市場の織り込みが過剰な点を警戒する声も出ているが、収束のめどがたたない新型コロナウイルスに対する警戒感は世界中に広がっており「リスクオフ的なトレードにならざるを得ない」(トレーダー)という。

全スポットレート(ロイターデータ)

アジアスポットレート(同)

欧州スポットレート(同)

通貨オプション

スポットレート(ロイター・ディーリング約定値)

スポットレート(日銀公表)

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