March 23, 2020 / 5:24 AM / 14 days ago

〔マーケットアイ〕外為:豪ドル63円前半、2009年2月以来の安値圏を推移

[東京 23日 ロイター] -

<14:16> 豪ドル63円前半、2009年2月以来の安値圏を推移

豪ドル/円は63.20円付近。

先週19日には59.90円まで下落し2009年2月以来の安値を付けた。翌日65.54円まで急反発したが、きょうの豪ドル/円では円の強さが勝り、再び11年ぶりの安値圏での取引となっている。

豪ドルは個人投資家の証拠金取引で人気のある通貨だったが、「さすがに多くの個人はあらゆる通貨の最近の高ボラティリティーについていけず、損切りした後は様子見となっている」(FX会社)という。

オーストラリア準備銀行(RBA、中央銀行)は23日、19日に発表した量的緩和(QE)の一環として総額40億豪ドル(23億米ドル)の国債を購入した。QE導入初日の20日には、総額50億豪ドル(28億7000万米ドル)の国債を購入していた。

同国政府は22日、新型コロナウイルス対策の第2弾として664億豪ドル(385億米ドル)の景気刺激策を発表。既に発表した176億豪ドル(102億米ドル)の景気対策を大きく上回る規模となる。

<13:25> ドル110円前半、米長期金利は下げ渋り

ドルは110.13円付近で神経質な値動き。109.80円付近が目先のサポートだという。

午前の取引では米長期金利の反落がドル売り材料となったが、現在は下げ渋っている。

米10年国債利回りは現在0.8293%付近。午前5時台に一時0.9577%まで上昇したが、午前9時過ぎには0.7818%まで低下し、その後は0.80%台で一進一退となっている。

米長期金利は20日、ニューヨーク州知事が企業に在宅勤務を命令したことで、新型コロナウイルスが経済に及ぼす影響の深刻さが改めて意識されて低下していた。

市場では、「米国の第1・四半期がマイナス成長に陥ることは避けられず、米連邦準備理事会(FRB)のゼロ金利政策や量的緩和は長期に及ぶ」(エコノミスト)との見方が多く聞かれる一方で、新型コロナ対策として大型景気刺激策が実施されれば、米国の財政赤字拡大が意識され、長期金利は財政プレミアムによって押し上げられるとの見方も出ている。

米上院は22日、1兆ドル超の新型コロナ対策法案の採決に向けた動議を否決した。民主党の反対で、可決に必要な60票(議席数100)の支持が得られず、手続き上のハードルをクリアできなかった。

<12:00> 正午のドルは110円付近、ドル資金供給オペきっかけに持ち高調整

正午のドル/円は、20日のニューヨーク市場午後5時時点(110.80/83円)に比べ、ドル安/円高の110.07/09円。

ドルは早朝111.26円付近まで上昇したあと、米国株先物の急落を眺めつつ午前9時過ぎに110.40円まで下落した。その後、仲値にかけては輸入企業のドル買いが先行し110.80円まで上昇した。

実需の買いが一巡すると、日銀がドル資金供給オペ(3月25日―4月1日)を発表したことを受け、「ドル需給の逼迫が和らぐとの思惑から、ドルロングの持ち高調整が流入して110円付近まで下落した」(アナリスト)という。

安倍晋三首相は23日、参院予算委員会で、新型コロナウイルスによる経済ショックに対し、「前例にとらわれることなくマグニチュードに見合う強大な経済財政政策で日本経済を成長軌道に戻す」と強調した。「効果的なものを与党・地方の声にも耳を傾けて練り上げていく」と述べた。

ただ、米国ではトランプ米大統領のコロナ対策法案は上院で暗礁に乗り上げている。

日本の場合「景気対策の大枠すらきまっておらず、出遅れ感がある」(金融機関)との意見が聞かれた。

また、安倍首相は東京五輪・パラリンピックの延期に関し「完全な形での実施が困難な場合、延期の判断をせざるを得ない」と述べたが、為替市場は反応薄だった。

<10:20>ドル110円前半、米コロナ対策法案の上院採択失敗で不透明感

ドルは110.42円付近、神経質で不安定な値動き。

米上院は22日、1兆ドル超の新型コロナウイルス対策法案の採決に向けた動議を否決した。民主党の反対で、可決に必要な60票(議席数100)の支持が得られず、手続き上のハードルをクリアできなかった。

「トランプ大統領の掛け声だけではどうにも物事が動かないことが証明された」(金融機関)とされ、米経済の先行きに懸念が強まっている。

米セントルイス地区連銀のブラード総裁は20日の電話インタビューで、新型コロナ感染拡大の影響に伴って、米国の失業率が今後30%と大恐慌時を上回るとともに、第2・四半期の国内総生産(GDP)が通常に比べて半減し、金額にして約2兆5000億ドルが消失してもおかしくないとの見通しを示した。

市場関係者によると、ヤン・ハッチウス氏らゴールドマン・サックス・グループのエコノミストは、「米経済の突然の停止」を理由に、米国の4-6月国内総生産(GDP)は前期比年率換算で24%縮小する見込みだと予想した。

「目先はドル需給のひっ迫でドル高に動いているが、先を見渡せば、世界経済全体が減速する中で、相対的に堅調だった米景気の落ち込みが特に目立つことが予想され、ドル買いは続かなくなるだろう」(前出の金融機関)という。

新型コロナの感染拡大が最も深刻とされるユーロの弱さも際立っている。

ユーロは今朝1.0636まで下落し、2017年4月以来の安値を付けた。

他方、ユーロ/円は目下118.05円付近と今月9日につけた116.18円からは反発した水準。ユーロ/円では、ユーロの弱さと円の弱さが綱引きとなり、ユーロ安がそれほど進んでいない。

<09:20> ドル110円前半、ドル需要とFRBのドル供給のせめぎあい

ドルは110.32円付近。早朝から不安定な値動きが続いており、現時点までにドルの値幅は110.28―111.26円と約1円まで拡大している。

市場では「(20日の)ニューヨークでもドル/円は、110円台と111円台を何度も行き来し、乱高下が止まらなかった。根強いドル需要とFRBのドル供給のせめぎあいになっている」(FX会社)という。

目先の節目は、2月21日にドルが下がり始めた際の高値112.19円程度で、同水準まで上昇すれば、一旦ドル買いが収まる可能性がある。しかし、3月期末も近付いており、とりあえずドルを買うしかないという企業も多いはずだ(同)という。

米連邦準備理事会(FRB)は週末に一連のドル供給拡充策を発表したほか、他の米監督当局と協力して、金融機関が民間企業や個人に対する融資を縮小しないように促した。

米金融大手ゴールドマン・サックス は、傘下の2本のプライム・マネーマーケット・ファンド(MMF)に計10億ドル超の資金を注入した。

新型コロナウイルス感染拡大を背景に市場全体が緊迫している中で、これらのプライムMMFも顧客の解約が増加しており、事態が悪化しないうちに流動性強化のための手を打った形だ。

トランプ米大統領は22日、「中国ウイルス」と戦うためあらゆる資源を動員しているとし、北朝鮮やイランなどに新型コロナで支援する考えがあることを明らかにした。

<08:40> ドル110円後半、ドル・クランチが改善すれば反落も

ドルは110.86円付近。早朝の高値は111.26円だった。20日の海外市場では一時111.50円まで上昇し2月24日以来の高値を付けた。

米国金融当局や金融機関の間ではドルの需給ひっ迫(ドル・クランチ)対策が次々と打ち出されている。

「ドル・クランチが収まれば、ドルが反落する余地も出てくる。ドルの短期金利や米国債利回りに低下傾向がみえれば、クランチが解消方向に向かっていると考えていいだろう」(国内銀)という。

ドル短期金利の指標となる3カ月物LIBOR(ロンドン銀行間取引金利)は20日、1.20413%となり前営業日から0.9ベーシスポイント(bps)上昇した。上昇幅は週前半から半ばと比較して小幅になっている。

米金融規制当局は22日、金融機関に対し、新型コロナウイルスの感染拡大で影響を受ける借り手を支援するよう促す共同声明を発表した。 「安全かつ健全」なローン修正を認めるとし、そうしなければ、「不良債権のリストラクチャリング(TDR)」に分類するよう指示する方針を示した。TDRは金融機関の財務健全性に影響を及ぼす。

金融業界は、新型ウイルスの影響でローンを延滞する顧客の増加が見込まれる中、減免などの支援を提供すれば、資本増強を義務付けられるなど規制上の処罰を受ける可能性があるとの懸念を表明していた。

先物市場では投機筋のポジションが、ドルロングからドルショートに転じている。

米商品先物取引委員会(CFTC)が発表したデータを基にロイターが算出したIMM通貨先物の非商業(投機)部門の取組(3月17日までの週)によると、ドルの主要6通貨(円、ユーロ、ポンド、スイスフラン、カナダドル、豪ドル)に対する売り越し額が82億7000万ドルとなった。前週は22億2000万ドルの買い越しだった。2018年6月以来の売り越しに転じた。

<07:32> ドル110.00─112.00円の見通し、不安定な株価を注視

ドル/円は111.25円付近、ユーロ/ドルは1.0637ドル付近、ユーロ/円は118.35円付近。

きょうの予想レンジはドル/円が110.00―112.00円、ユーロ/ドルが1.0550─1.0750ドル、ユーロ/円が117.50―119.50円とみられている。

きょうの外為市場では「米国株先物が下落していることもあり、引き続き不安定な株価動向が最も注目される」(外為アナリスト)という。

外為市場では、世界的に強まっているドルへの需要も引き続きテーマとなっている。

前週末のニューヨーク市場では、米連邦準備理事会(FRB)が発表した一連のドル・クランチ対策を受けて、ドルが一時下落する場面がみられた。

FRBは19日、9カ国の中央銀行と新たに通貨スワップ協定を結んだと発表した。スワップ協定を結んだのはオーストラリア、ブラジル、韓国、メキシコ、シンガポール、スウェーデン、デンマーク、ノルウェー、ニュージーランド(NZ)の中銀。FRBは2007─09年の金融危機時にも、これら中銀と通貨スワップを締結した。 FRBはさらに、日銀や欧州中央銀行(ECB)など他の5中銀とのドル・スワップ協定を通じた流動性供給について、これまで毎週行っている期間7日のドル供給を23日から毎日実施し、少なくとも4月末まで継続すると表明した。

ニューヨーク連銀は17日以降毎日実施している最大1兆ドルの翌日物レポオペを今月末まで継続すると発表した。従来は今週末までとしていた。

きょうは日本時間午後8時に主要7カ国・地域(G7)の財務相らが電話協議をする予定となっている。

全スポットレート(ロイターデータ)

アジアスポットレート(同)

欧州スポットレート(同)

通貨オプション

スポットレート(ロイター・ディーリング約定値)

スポットレート(日銀公表)

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