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〔マーケットアイ〕外為:ドル107円前半、LIBORは1週間ぶり0.3%台乗せ

[東京 26日 ロイター] -

<16:05> ドル107円前半、LIBORは1週間ぶり0.3%台乗せ

ドルは107.14円付近。欧州勢の参入と共に107.04円まで下落したが、現在は反発している。

この日の取引の決済日は、月末、四半期末、半期末となるため、朝方から実需の売買が交錯している上、短期筋の週末を控えたポジション調整のフローも重なり、日中を通して方向感が出にくい展開となっている。

ドルの短期金融市場では、3カ月物LIBOR(ロンドン銀行間取引金利)が25日、0.30600%と1週間ぶりに3%台に乗せた。前営業日からの上げ幅は2.225ベーシスポイントと3月27日以来の大きさとなった。上昇の背景には、月末、四半期末、半期末のドル資金需要があるとみられる。

一方で、米連邦準備理事会(FRB)が緩和姿勢に目立った変化はみられない。前日公表されたFRBのデータによると、FRBの総資産(バランスシート、B/S)は、24日時点で7兆0823億ドルと、17日の7兆0947億ドルから減少した。

しかし、B/S縮小の主因は、FRBによる他国中銀へのドル資金供給スワップ残高の減少と、予定されていたレポ残高の減少だ。米国債や住宅ローン担保証券(MBS)の保有残高はむしろ前週比で増えており、「FRBが積極的に流動性を回収している形跡は全くない」(国内銀)という。

<13:41> ユーロ1.12ドル前半、ECBの新ファシリティー受けた安値から反発

ユーロは1.1224ドル付近で堅調。

欧州中央銀行(ECB)は25日、ユーロ圏以外の中央銀行に対して担保付のユーロ融資を提供すると発表した。

同発表を受けて、ユーロはいったん買い進まれたが、その後、ユーロ資金のひっ迫懸念が後退したことで市場は売りに転じ、ユーロは1.1191ドル付近まで下落した。

対ユーロでドル高が進んだことで、ドル/円はニューヨーク市場の序盤に107.45円と同市場の高値を付けた。

ECBはユーロシステムの中銀向けレポ・ファシリティーの下、適切でユーロ建ての市場性のある担保に対してユーロ流動性を提供する。

新たなファシリティーは2国間スワップ・レポ取り決めを補完するもので、2021年6月末まで利用可能。

ユーロ/円は現在120.26円付近で動意薄。

「きょうは、豪ドル以外の多くのクロス円にメリハリがなく、ドル/円への影響もほとんど見られない」(アナリスト)という。

豪ドル/円は朝方の高値73.89円から午前10時前に73.58円まで下落。現在は73.83円付近。

きょうの取引の決済日が月末、半期末となるため、投資家など実需のフローが流入したとみられる。

<12:01> 正午のドルは107円前半、期末取引が交錯

正午のドルは前日NY市場終盤の水準と変わらずの107円前半。アジア株は全般に底堅い展開だったものの、ドル/円は売買が交錯し、値動きは小幅だった。

午前のドルは107.09─107.23円と、狭いレンジ内を推移した。今週は106円前半から107円半ばまで大きな値動きがあったため、短期筋の間ではいったん取引を手じまう動きが目立ったという。

きょうは実質的な四半期末、海外勢の半期末にあたり、持ち高調整売買が交錯したことも、値動きを抑制した。市場筋によると、仲値前後は売り買いともに活発だったが「きょう満期を迎えるオプションが巨額なことも、値動きを鈍らせた」(アナリスト)という。

<09:25> ドル107円前半、アジア株は上昇 期末取引も影響

ドルは107円前半でもみあい。日本、豪、韓国などアジア株は小幅なプラス圏で取引が始まった。三菱UFJフィナンシャル・グループなど日本の銀行株は2%超の上昇で、米銀株の下げは目立った影響を見せていない。

市場では「四半期末、海外勢の半期末にあたり、持ち高調整売買が断続的に入っているようだ。方向感がつかみにくい」(トレーダー)との指摘が出ていた。

<07:59> ドル106.70─107.50円の見通し、米銀株が時間外で下落

きょうの予想レンジはドル/円が106.70―107.50円、ユーロ/ドルが1.1180─1.1250ドル、ユーロ/円が119.80―120.60円付近。

海外市場は全般小動きだったが、米株式市場の取引終了後に米銀株が下落していることが関心を呼んでいる。

手掛かりは、連邦準備理事会(FRB)が公表した大手行のストレステスト(健全性審査)結果。新型コロナウイルスの感染拡大が与える影響は、最も厳しい「W字型」回復シナリオでは、対象34行が最大7000億ドルの貸倒損失を被る恐れがあるとした。

この結果を受けて、時間外取引でモルガンスタンレーやバンクオブアメリカ株が2%を超える下げとなった。アジア株にも下げ圧力が波及すれば、リスクオフムードが高まりドルや円が買われやすくなる可能性がありそうだ。

全スポットレート(ロイターデータ)

アジアスポットレート(同)

欧州スポットレート(同)

通貨オプション

スポットレート(ロイター・ディーリング約定値)

スポットレート(日銀公表)

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