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〔マーケットアイ〕外為:ドル105円半ば、FRBのドル流動性スワップ 8割が日銀向け

[東京 29日 ロイター] -

<11:40> ドル105円半ば、FRBのドル流動性スワップ 8割が日銀向け

ドルは105.52円付近。仲値公示を挟んで105.34円まで下押ししたが、売り一巡後は買い戻された。

ユーロは123.13円で、123.04円の安値から小幅高。

ニューヨーク連銀によると、米連邦準備理事会(FRB)が実施する対中銀のドル流動性スワップ残高は24日時点で310億1920万ドル。うち249億8000万ドルが日銀向けとなっている。日銀向けのドル供給は全体の80%に相当する。

同スワップでは、期間84日のドル資金が0.33%で調達できる。

市場では「FRBのスワップでドル資金を安価に調達できるので、市場から調達しようという意欲が低下している」(国内銀)との指摘があった。

日銀は先ほど、米ドル資金供給オペを通告した。市場参加者に供給するドル資金はFRBからのスワップで賄われている。

期間は10月1日から12月24日(米国東部時間)、および10月1日から10月8日(同)と2本建て。

米ドル資金供給のオファーは適格担保の範囲内で制限を設けない。貸付金利は前者が0.33%、後者が0.34%。

<09:48>英ポンド135円後半で1週間半ぶり高値、EUとの協議再開で期待先行

英ポンドは135.66円付近。前日は136.20円付近まで急上昇し、1週間半ぶり高値を付けたが、現在も同高値圏での取引となっている。

欧州連合(EU)との通商など将来関係を巡る公式協議が28日に始まったことや、イングランド銀行(英中銀)によるマイナス金利の導入が当面ないとの思惑が広がったことが材料視されている。

「相変わらず高ボラティリティのポンドだが、前日(の欧州時間に)は対ドルで1.29ドルまで買い戻された。ただ、ニューヨーク市場が始まるとじり貧になるなど、中身を伴った上下動はしていない。あくまでも投機筋中心の売買だ」(アナリスト)という。

英ポンドは現在1.2873ドル付近。

IMM通貨先物の非商業(投機)部門の取組によると、英ポンドのネットロングは9月22日時点で2964枚と前週の2293枚から若干増えているが、ネットロングの枚数は円の2万枚台、ユーロの19万枚台に比べて、きわめて規模が小さい。

「投機筋はポンドで長めのポジションを持ちたくないと思っていることがわかる。これから何があるかわからないので、ポジションは軽めのほうが安全だ」(外国銀)という。

EUと英国による通商など将来関係を巡る公式協議は28日、ブリュッセルで5日間の予定で始まった。双方ともに、合意はなお程遠く、既に締結した離脱協定の実施に関して意見の隔たりは埋まっていないと指摘した。

双方は非公式な協議を続けてきたが、漁業、公正な競争環境、紛争解決といった問題で対立が解消されていないほか、ジョンソン英政権が今月、離脱協定の一部を無効にする権限が盛り込まれた「国内市場法案」を議会に提出したことを受けて一段と混迷が深まった。

市場では、ハードブレグジットのリスクが引き続き意識されている。

他方、英中銀のラムスデン副総裁が28日、政策金利の下限は0.1%との認識を示したことで、市場ではマイナス金利の早急な導入に対する思惑が後退し、英ポンドの下支えとなっているという。

<08:51> ドル105円半ば、米大統領候補テレビ討論会に関心

ドルは105.45円付近で若干上値が重い。ユーロは123.11円付近でこじっかり。

前日の海外市場では、月末のフローを受けてドルが105.67円まで持ち直す場面が見られたが、25日につけた高値105.70円が抵抗線として意識され、その後は伸び悩んだ。

前日は米国株が上昇したものの、米長期金利が一時0.65%台まで低下したことで、ドル/円の上値を抑えた。

市場では、「今日予定(日本時間30日午前中)される米大統領候補の討論会に関心が注がれ、結果をみるまでは一段と動きづらい」(アナリスト)との声が上がっている。

経済政策で注目される米国の追加経済対策を巡っては、実施時期が11月の大統領選後になるとの見方が優勢で、経済指標の悪化が見込まれる中、大統領選後までの空白期間を不安視する声も上がっている。

ペロシ米下院議長(民主党)は28日、民主党議員らが新たに2兆2000億ドル規模の新型コロナウイルス経済対策法案を用意しており、同案は経済支援コストを軽減するための妥協案だと明らかにした。

午前8時半に総務省が発表した9月の東京都区部消費者物価指数(生鮮食品を除く、コアCPI)は101.3となり、前年同月比0.2%低下した。ロイターがまとめた民間予測はマイナス0.3%だった。 東京都区部の総合指数は前年比0.2%上昇した。生鮮食品およびエネルギーを除く総合指数は前年比0.0%。

為替相場への影響は見られないが、日銀の2%物価目標を大幅に下回っていることで、非伝統的金融緩和の長期化が見込まれている。

<07:52> ドル105─106円の見通し、欧州通貨の動向を注視

ドル/円は105.54円付近、ユーロ/ドルは1.1668ドル付近、ユーロ/円は123.11円付近。

きょうの予想レンジはドル/円が105.00―106.00円、ユーロ/ドルが1.1620─1.1720ドル、ユーロ/円が122.60―123.60円とみられている。

前日の欧州市場では、英ポンドの買戻しが目立った。

英ポンド高の背景は、イングランド銀行(英中銀)のラムスデン副総裁が28日、政策金利の下限は0.1%との認識を示したことを受け、マイナス金利の早急な導入に対する市場の思惑が後退したことや、欧州連合(EU)と英国の通商協議の合意について楽観的な見方が広がったことがあるという。

英ポンドは一時1.2930ドルまで急伸し、1週間ぶり高値を付けたが、ニューヨーク市場では、利益確定売りで売り戻された。

一方、ユーロ/ドルはじわじわと買い進まれ、1.1680ドル台まで上昇した。

市場では、「欧州通貨の動向を注視したい。ただ、ドル/円では、105円前半になると押し目買い、105円後半では上値が伸び悩む状況が続いている。欧州通貨の動向や、クロス円の力を借りて、このパターンを抜け出せるか否かは不透明」(外為アナリスト)との意見が出ていた。

全スポットレート(ロイターデータ)

アジアスポットレート(同)

欧州スポットレート(同)

通貨オプション

スポットレート(ロイター・ディーリング約定値)

スポットレート(日銀公表)

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