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〔マーケットアイ〕外為:ドル108円後半、米長期金利低下と軟調なクロス円が重し

[東京 22日 ロイター] -

<09:58> ドル108円後半、米長期金利低下と軟調なクロス円が重し

ドルは108.90円付近。

トルコ中銀総裁解任のニュースで、未明に108.50円付近まで円高に振れたが、その後は反発した。ただ、米長期金利の低下や軟調なクロス円を受けて、実需の売買が一巡する仲値通過後は、ドル/円の足取りが重くなりそうだ。

米連邦準備理事会(FRB)が大手行を対象にした自己資本規制である補完的レバレッジ比率(SLR)に関する緩和措置を延長せず、期限の3月末で終了すると発表。19日の米国債市場では、大手行が規制順守のために米国債の売却を迫られ、長期金利に上昇圧力がかかるとの思惑から、米10年国債利回りが1.75%台に迫る動きがみられた。ただ、ニューヨーク時間終盤までには1.72%台まで反落した。

リフィニティブによると、米10年国債利回りは現在1.6962%付近。

米長期金利は上昇ペースが鈍ったものの、一段高を見込む市場参加者は依然多い。

バンク・オブ・アメリカ(BofA)は19日、新型コロナウイルスワクチンの展開や先に成立した追加経済対策法を根拠に、10年債利回りの年末予想水準を従来の1.75%から2.15%に引き上げた。

ユーロ/円は129.45円付近。トルコ中銀総裁解任のニュースで、未明に129円ちょうどまで下落し、9日以来の安値を付けた。

英ポンド/円は150.61円付近。未明に150.22円まで下落し、8日以来2週間ぶりの安値を付けた。

<08:15>IMMの投機的円ポジション、1年ぶりにロングからショートに転換

ドルは108.88円付近。トルコ中銀総裁解任のニュースで、未明に108.50円付近まで円高に振れたが、その後ドル/円は急反発し、足元ではやや落ち着いた値動きとなっている。

米商品先物取引委員会(CFTC)が発表したIMM通貨先物の非商業(投機)部門の取組によると、投機筋が保有する円のポジションは、16日に3万9368枚の円ショート(売り持ち)となり、前週の6514枚の円ロング(買い持ち)から転換し、それまで約1年間続いてきた円ロングに一旦ピリオドが打たれた。

IMMのデータによると、投機筋のポジションが円ショートとなったのは、昨年3月8日以来。

市場では「最近の円安傾向と整合的な動きとなっている。ただし、前週の日銀決定会合をはさんで、円売りの勢いは弱まりつつあるため、IMMで今後も加速度的に円ショートが積み上がる絵は描きにくい」(アナリスト)との意見が聞かれた。

一方、IMMでのユーロロングは16日時点で8万9976枚と、前週の10万1964枚から減少している。

<07:55>ドル108.30─109.30円の見通し、トルコ中銀総裁解任後の安値から反発

ドル/円は108.87円付近、ユーロ/ドルは1.1888ドル付近、ユーロ/円は129.44円付近。

きょうの予想レンジはドル/円が108.30―109.30円、ユーロ/ドルが1.1830─1.1930ドル、ユーロ/円が128.90―129.90円とみられている。

トルコのエルドアン大統領が昨年11月に任命したばかりのトルコ中央銀行のアーバル総裁を解任したことが伝わり、きょう未明の取引でリスクオフムードが広がった。

ドルは午前3時台に一時108.50円まで下落したが、午前7時ごろから参入し始めた本邦勢の買いに支えられ、下落分をほぼ取り戻して現在に至っている。

一方、リスクオフ環境に弱いユーロは同じく午前3時台に一時129円を割り込んだとされる。現在は129円前半と下落分の半値戻し程度の反発となっている。

リフィニティブによると、トルコリラは19日終盤の1ドル=7.2185リラから16%超下落して8.4リラ台と、昨年11月上旬に付けた取引時間中の最安値8.58リラに迫った。トルコリラ/円は現在6.6283/6334円の気配となっている。

きょうの見通しについて市場では「ドル/円は米長期金利の上昇が鈍ると、売られやすい環境が続いている。引き続き米長期金利の動向に注目したい」(外為アナリスト)との意見が聞かれる。 また、トルコ中銀総裁解任をきっかけに、ユーロやユーロ/円が一段安となり、ドル/円の上値を抑えるか、注目される。

全スポットレート(ロイターデータ)

アジアスポットレート(同)

欧州スポットレート(同)

通貨オプション

スポットレート(ロイター・ディーリング約定値)

スポットレート(日銀公表)

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