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〔マーケットアイ〕外為:ドル109円後半、米長期金利が高値から反落

[東京 30日 ロイター] -

<09:30> ドル109円後半、米長期金利が高値から反落

ドルは109.83円付近で小じっかり、月末・期末を控えた五・十日に当たるため実需の売買動向に関心が寄せられている。

ユーロは1.1768ドル付近で弱含み。前日1.1760ドル近辺まで下落し、昨年11月12日以来の安値を付けた。

ユーロ安と円安に挟まれたユーロ/円は129.25円付近で小幅な値動きとなっている。

リフィニティブによると、米10年国債利回りは現在1.7116%付近。前日一時1.7276%まで上昇し、ドル/円の下値を支えた。18日には1年2カ月ぶり高値1.7540%まで上昇していた。

2・10年国債の利回り格差は前日の海外市場で157.9ベーシスポイント(bp)と、1週間ぶり水準に上昇した。現在は156.30bp付近。

長期ゾーンの金利上昇の背景として、米国での新型コロナウイルスワクチン接種の広がりが景気回復を後押しするとの見方や、バイデン大統領による大型インフラ投資計画が成長を支援し国債増発につながるとの見方などがある。

市場の一部では、米ヘッジファンドのアーケゴス・キャピタル・マネジメントを巡り複数の金融機関で発生したとみられる損失に伴う米国債のポジション解消売りが米長期金利の上昇圧力となったとの見方も出ていた。

<07:52> ドル109.40─110.20円の見通し、野村とCSの多額損失報道に関心

ドル/円は109.78円付近、ユーロ/ドルは1.1768ドル付近、ユーロ/円は129.21円付近。

きょうの予想レンジはドル/円が109.40―110.20円、ユーロ/ドルが1.1720─1.1820ドル、ユーロ/円が128.80―129.80円とみられている。

前日の米国市場では、米ヘッジファンドのアーケゴス・キャピタル・マネジメントがマージンコールに対してデフォルトを起こし、クレディ・スイスと野村ホールディングスが多額の損失に直面する恐れがあるとの報道を受けて、リスク回避のドル買いが生じる場面がみられた。

きょうは「為替市場はまだ、損失問題についての全体像が把握できていないので、続報待ちとなる」(アナリスト)との意見が出ており、日米の株価動向や米長期金利動向に加えて、新たな材料が登場した格好だ。

市場では、今回の損失問題について、1998年の米ヘッジファンド大手LTCM(ロング・ターム・キャピタル・マネジメント)の破綻や、2007年にBNPパリバ傘下のファンドが解約停止に陥りサブプライムローン問題の入り口となったパリバショックになぞらえる向きもある。

一方、ユーロは前日1.1760ドル近辺まで下落し、昨年11月12日以来の安値を付けるなど、依然センチメントが弱い。このため、ユーロに対するドル高がドル/円に波及して、ドル/円が110円方向に進む可能性もあるとみられる。

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