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〔マーケットアイ〕外為:正午のドルは109円後半、米長期金利高で1年ぶり高値

[東京 30日 ロイター] -

<12:02> 正午のドルは109円後半、米長期金利高で1年ぶり高値

正午のドル/円は、前日ニューヨーク市場午後5時時点(109.78/81円)に比べ、ドル高/円安の109.95/97円。

月末・期末を目前に控えた午前の取引でドルは朝方の安値109.75円からじわじわと買い進まれ109.97円まで上昇し、昨年3月26日以来1年ぶりの高値を付けた。過去2営業日の間、上値抵抗線として意識されていた109.85円を上抜けたことで上昇に弾みがついた。

午前の取引でドル高をけん引したのは米長期金利だった。リフィニティブによると、米10年国債利回りは朝方の1.7063%(ビッドサイド)から持ち直し、一時1.7455%まで上昇。3月18日につけた1年2カ月ぶり高水準1.7540%に迫った。

米国関連の新規材料がない東京時間での米長期金利の大幅な上昇について市場では、米ヘッジファンドのアーケゴス・キャピタル・マネジメントとの取引を巡り、「複数の金融機関で発生したとみられる損失をカバーするために、(それらの金融機関が保有する)米国債のポジション解消売りに動いている可能性がある」(ストラテジスト)との見方も出ていた。

<11:05> ドル109.95円まで上昇し1年ぶり高値、米長期金利の持ち直しで

ドルは109.91円付近。一時109.95円まで上昇し、前日、前々日につけた直近の高値109.84円を上抜け、昨年3月26日以来1年ぶり高値を付けた。

市場では「このところ6月5日に付けた109.85円が意識され、事実上の上値抵抗線となっていたが、それを上抜けたことで弾みがついたようだ」(アナリスト)との意見が聞かれた。

ドル上昇のきっかけは、米長期金利の持ち直しだとみられる。

リフィニティブによると、米10年国債利回りは朝方の1.7063%付近から持ち直して現在は1.7294%付近での取引となっている。

<09:30> ドル109円後半、米長期金利が高値から反落

ドルは109.83円付近で小じっかり、月末・期末を控えた五・十日に当たるため実需の売買動向に関心が寄せられている。

ユーロは1.1768ドル付近で弱含み。前日1.1760ドル近辺まで下落し、昨年11月12日以来の安値を付けた。

ユーロ安と円安に挟まれたユーロ/円は129.25円付近で小幅な値動きとなっている。

リフィニティブによると、米10年国債利回りは現在1.7116%付近。前日一時1.7276%まで上昇し、ドル/円の下値を支えた。18日には1年2カ月ぶり高値1.7540%まで上昇していた。

2・10年国債の利回り格差は前日の海外市場で157.9ベーシスポイント(bp)と、1週間ぶり水準に上昇した。現在は156.30bp付近。

長期ゾーンの金利上昇の背景として、米国での新型コロナウイルスワクチン接種の広がりが景気回復を後押しするとの見方や、バイデン大統領による大型インフラ投資計画が成長を支援し国債増発につながるとの見方などがある。

市場の一部では、米ヘッジファンドのアーケゴス・キャピタル・マネジメントを巡り複数の金融機関で発生したとみられる損失に伴う米国債のポジション解消売りが米長期金利の上昇圧力となったとの見方も出ていた。

<07:52> ドル109.40─110.20円の見通し、野村とCSの多額損失報道に関心

ドル/円は109.78円付近、ユーロ/ドルは1.1768ドル付近、ユーロ/円は129.21円付近。

きょうの予想レンジはドル/円が109.40―110.20円、ユーロ/ドルが1.1720─1.1820ドル、ユーロ/円が128.80―129.80円とみられている。

前日の米国市場では、米ヘッジファンドのアーケゴス・キャピタル・マネジメントがマージンコールに対してデフォルトを起こし、クレディ・スイスと野村ホールディングスが多額の損失に直面する恐れがあるとの報道を受けて、リスク回避のドル買いが生じる場面がみられた。

きょうは「為替市場はまだ、損失問題についての全体像が把握できていないので、続報待ちとなる」(アナリスト)との意見が出ており、日米の株価動向や米長期金利動向に加えて、新たな材料が登場した格好だ。

市場では、今回の損失問題について、1998年の米ヘッジファンド大手LTCM(ロング・ターム・キャピタル・マネジメント)の破綻や、2007年にBNPパリバ傘下のファンドが解約停止に陥りサブプライムローン問題の入り口となったパリバショックになぞらえる向きもある。

一方、ユーロは前日1.1760ドル近辺まで下落し、昨年11月12日以来の安値を付けるなど、依然センチメントが弱い。このため、ユーロに対するドル高がドル/円に波及して、ドル/円が110円方向に進む可能性もあるとみられる。

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欧州スポットレート(同)

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