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〔マーケットアイ〕外為:ドルは134円後半、直近高値更新 20年4カ月ぶりの高水準

[東京 13日 ロイター] -

<09:03> ドルは134円後半、直近高値更新 20年4カ月ぶりの高水準 ドル/円は134.84円付近。2002年2月以来20年4カ月ぶりの高水準で推移しており、朝方には一時134.88円と直近高値を上回った。仕掛け的なドル買い/円売りが入ったことをきっかけに、じりじりと上昇している。

10日に発表された5月の消費者物価指数(CPI、季節調整済み)は前月比1.0%上昇と、市場予想(0.7%上昇)を上回った。前年同月比は8.6%上昇。4月は8.3%上昇だった。

これを受けて、市場の一部では7月の米連邦公開市場委員会(FOMC)で75ベーシスポイント(bp)の利上げや9月以降の大幅利上げに対する思惑が浮上し、時間外取引の米長期金利は3.17%台まで上昇している。

足元のドル/円は135円目前に迫っている。市場関係者によると「135.20円を超えるとずるずると上昇するとみられ、135円付近は日本当局も防衛レベルとして意識しているようで、強いけん制発言が出るのではないか」(国内金融機関)と指摘する声が聞かれた。

<08:03> IMMで円のショート小幅減、ユーロはロング減 米商品先物取引委員会(CFTC)が10日発表したIMM通貨先物の非商業(投機)部門の取組(7日時点)に基づくロイターの集計で、ドルの買い越しが4週連続で減少し、4月半ば以来の低水準となった。 円の売り持ち(円ショート)は9万1646枚と前週の9万4439枚から小幅に減少した。米長期金利の上昇を背景にドル/円の上昇に弾みがつき、133円台に上昇。このため、短期筋による利益確定売りがでたとみられる。ただ、ポジションに大きな変化はみられなかったことから、「ドルロングを維持している市場参加者も多いのではないか」(国内金融機関)との声が聞かれた。 ユーロの買い持ち(ユーロロング)は5万0543枚と前週の5万2272枚から減少した。英ポンドの売り持ち(英ポンドショート)は7万0810枚と、前週の7万4105枚から減少した。

<07:48> ドル133.70─135.20円の見通し、株安によるリスク回避警戒も

きょうの予想レンジはドル/円が133.70―135.20円、ユーロ/ドルが1.0450─1.0580ドル、ユーロ/円が140.60―142.10円付近。

現在、ドル/円は134.65円付近、ユーロ/ドルは1.0507ドル付近、ユーロ/円は141.50円付近で推移している。

財務省と金融庁、日銀は10日、3者会合で急速な円安進行を「憂慮している」との認識を共有した。これを受けてドルは134円前半から一時133円前半までじりじりと下落。一巡後は押し目買いが入り、133円後半まで戻した。

その後のニューヨーク市場では、5月の米消費者物価指数が予想を上回る伸びとなったことで米連邦準備理事会(FRB)が積極的な金融引き締めに動くとの思惑が強まり、ドルは再び一時134.48円まで上昇。米株価の大幅な下落を背景にリスク回避の円買いが強まる場面があったものの、ドルはその後も底堅く推移した。米市場の終値は134.42/45円だった。

きょうのドル/円は、米金利や株価の動向をにらみながら134円半ばから後半を中心に推移するとみられる。朝方に一時134.73円と直近の高値更新した後は、134円後半でもみあいとなっている。市場では「足元ではドル買い/円売りが優勢となっているものの、日経平均株価が軟調に推移した場合はリスク回避の円買いが強まる可能性がある」(上田東短フォレックスの営業企画室室長、阪井勇蔵氏)との見方が出ている。 135円付近では日本当局による円安けん制発言も意識され売り圧力が強まりやすい一方で、133円後半では押し目買いニーズに支えられるとみられる。

主なスケジュールでは、海外では4月の英貿易収支や鉱工業生産が発表予定。オーストラリアは休場となる。

全スポットレート(ロイターデータ)

アジアスポットレート(同)

欧州スポットレート(同)

通貨オプション

スポットレート(ロイター・ディーリング約定値)

スポットレート(日銀公表)

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