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〔マーケットアイ〕外為:ドル135円半ばで戻り鈍い、根強いリスク回避の円買いも

[東京 23日 ロイター] -

<13:56> ドル135円半ばで戻り鈍い、根強いリスク回避の円買いも

ドル135.42円付近。日米の金融政策の違いを意識したドルの押し目買いが入り、じりじりと上昇。ただ、時間外の米株先物が軟調に推移するなどリスク回避の円買いも根強く、ドル上昇の勢いは鈍い。

市場では「135.13円で下げ止まったものの、ドルの流れは下方向を向いている。海外時間で135円ちょうどをめぐる攻防になってもおかしくない」(国内金融機関)との声が聞かれた。

正午前にドルは一時135.13円まで下落。日経平均株価の軟調な推移や時間外取引の米長期金利の低下に加えて、日本の当局による為替介入に対する警戒感も広がり、ドル売り/円買いが加速していた。

<12:07> 正午のドルは135円前半、株安で円高 原油安も響く

正午のドルは前日NY市場終盤の水準から円高の135円前半。米株先物がアジア時間の取引で一段安となったことなどを受けて、円が全面的に上昇した。

ドルはじり安で正午前に135.13円まで下落。21日海外市場以来の安値をつけた。一時200円高となった日経平均がマイナス圏へ反落したこともあり、豪ドルは93円前半、NZドルは84円後半と朝方から1%を超える下げとなった。

午前のアジア市場では、米WTI先物、北海ブレント先物がともに2%超下落するなど、原油価格の下げが目立った。米など主要国の金融引き締めと景気減速による需要減退懸念が手掛かりで「欧米金利のピークアウト感にもつながっている」(外銀)との声も出ていた。

米10年債利回りは午前の取引で、3.12%台まで低下した。

<09:47> 円堅調、FRB論文「米景気の後退確率5割超」に関心

前日に米金利が低下した一因として、市場では米連邦準備制度理事会(FRB)が公表した論文が話題となっている。

FRBエコノミストのマイケル・カイリー氏は、いくつかのモデルを使って今後、米景気が景気後退入りする確率を計算。そのうち、消費者物価のインフレ率と失業率、クレジットスプレッド(Baa社債利回りと10年国債利回りの差)などを用いたモデルの試算では、1年以内に失業率が大幅に上昇する確率が5割を超えたという。

市場では「浸透しつつある米景気後退懸念の高まりに信憑性を与えるものになった」(外銀)との声が出ていた。

東京市場は引き続き円が堅調。豪ドルが前日高値の95円前半から93円後半へ、NZドルが86円半ばから85円前半へ下落した。

ドルは135.88円まで下落した後、日経平均が200円を超える上昇となると、136円前半へ小幅に値を戻した。

<07:59> ドル135.40─136.90円の見通し、上昇一服

きょうの予想レンジはドル/円が135.40―136.90円、ユーロ/ドルが1.0490─1.0620ドル、ユーロ/円が143.00―144.50円付近。

パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長は議会証言で、インフレ抑制に伴う景気後退が「確かにあり得る」と発言。米市場が株安へ転じ、金利も低下したことで、ドルは一時135.68円まで反落した。

市場では、議長の発言内容は「予想ほどタカ派的でなかった」(外銀)との見方が優勢。金利先物市場が織り込む9月の利上げ予想は0.5%が中心となってきたことで、「ドル137円乗せはいったんお預け」(国内金融機関)になりそうだという。

全スポットレート(ロイターデータ)

アジアスポットレート(同)

欧州スポットレート(同)

通貨オプション

スポットレート(ロイター・ディーリング約定値)

スポットレート(日銀公表)

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