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〔マーケットアイ〕外為:午前のドルは急伸、円大幅安 日銀は政策修正せず

[東京 18日 ロイター] -

<12:31> 午前のドルは急伸、円大幅安 日銀は政策修正せず

午前のドルは急上昇した。日銀が市場で期待の高まっていた政策修正を見送ったことで、円が広範に売られた。正午時点のドルは、前日NY市場終盤の水準から大幅ドル高/円安の130円半ば。

日銀の発表後は円が大幅安となった。対ドルでは発表前の安値128円前半から130.83円まで、20分程度の間に2.6円売られた。今月12日以来1週間ぶりドル高/円安水準を付けた。

円は全面安となり、対NZドルでも82円半ばから84円前半へ、対メキシコペソで6.87円から7.01円へ売られた。対主要国通貨のみならず、新興国通貨に対しても軒並み2%を超える下げとなっている。

海外勢を中心に、日銀の政策修正に対する期待感は大きかっただけに、目先は円売り圧力が高まりやすい。だが「大規模緩和の出口を日銀が模索する動きは今後も続くだろう。円買い圧力は残る」(外銀)とする声も出ている。

対円では急上昇したドルだが、円以外の通貨に対してはほぼ横ばい。アジア時間の米10年債利回りは、日銀の発表後に3.56%付近から3.47%付近へ小幅低下したが、現時点でドルへの影響は限られている。

<11:57> 円全面安、軒並み2%前後の下げ 日銀政策修正見送りで

日銀が長期金利の変動幅再拡大などの政策修正を見送ったことで、事前に変更への期待が高まっていた市場では、円が大きく売られている。

円は対ドルで128円前半から130円後半まで、対NZドルで82円半ばから84円前半へ、対メキシコペソでも6.87円から7.00円へ売られた。対主要国通貨のみならず、新興国通貨に対しても軒並み2%前後の下げとなっている。

<11:46> ドル130円台へ急上昇、日銀は10年債0.5%の指値オペ継続

ドルが130円半ばへ急上昇。日銀はきょうの決定会合で、マイナス金利と長期金利目標をゼロ%程度に維持すると発表した。10年国債金利0.5%での指し値オペは、明らかに応札が見込まれない場合を除き、毎営業日実施するとしている。

<09:41> ドル128円半ば、投機の円買い「二の矢」も準備

ドルは128円前半から半ばへ小幅上昇して取引が始まった。きょうの日銀会合では展望リポートも公表されるため「結果発表は普段よりやや遅めになりやすい」(国内証券)といい、早くとも正午過ぎと想定する声が多いようだ。ドルはそれまで、方向感に乏しい動きとなる見通し。

市場では様々なケースについて、発表後の市場変動をシュミレーションする試みが続けられている。長期金利の変動幅を含む現行の金融政策をそのまま維持すれば、ドルは130円台へ向かって急上昇すると想定する声が複数出ているが「それでも日銀の政策が近く見直しを迫られる公算は大きい。発表後に円安が進めば、円買い持ちポジションを構築する好機となる」(外銀)と、急変後の「二の矢」を放つ準備も進められている。

<07:55> ドル125.00─130.00円の見通し、日銀に世界が注目

きょうの予想レンジはドル/円が125.00―130.00円、ユーロ/ドルが1.0700─1.0900ドル、ユーロ/円が136.00―140.00円付近。

「普段はあまり円資産を取引しないような海外投資家まで興味を示している」(外銀)という日銀の金融政策決定会合。市場の思惑は最高潮に達しており、結果発表後の円相場は急変動が不可避の様相との指摘が聞かれる。

前日の通貨オプション市場では、ドル/円の1週間物の予想変動率が23%台と、新型コロナの発生に世界が揺れた20年3月以来の水準へ到達した。国内外勢が入り乱れて激しく交錯する思惑に、精緻な相場予想は立てられず「下なら125円、上なら130円」(国内証券)と、息巻く声が上がっている。

全スポットレート(リフィニティブデータ)

アジアスポットレート(同)

欧州スポットレート(同)

通貨オプション

スポットレート(リフィニティブ・ディーリング約定値)

スポットレート(日銀公表)

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