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〔マーケットアイ〕株式:日経平均は急速に持ち直す、アルゴ取引が乱高下に拍車か
2017年11月9日 / 05:56 / 9日後

〔マーケットアイ〕株式:日経平均は急速に持ち直す、アルゴ取引が乱高下に拍車か

    [東京 9日 ロイター] - 
    <14:55> 日経平均は急速に持ち直す、アルゴ取引が乱高下に拍車か
    
    日経平均は急速に持ち直し、2万2800円台後半で推移。前日終値近辺を試す動き
となっている。午前中には逆張り型ETF(上場投信)の「日経平均ダブルインバース<1
357.T>に個人投資家が投げを出したことで、運用会社が先物売りを解消する流れが出た」
(国内証券)という。ただオプションSQ(特別清算指数)算出前でもあり、高値圏では
仕掛け的な売りが出やすい地合いにあったようだ。「順張りのアルゴリズム取引により、
株高と株安に勢いがついている」(別の国内証券)との見方も出ている。    
    
    
    <14:25> 日経平均は350円超安、オプションSQ算出前でポジション調整
    
    日経平均は前日比で350円を超す下げとなった。2万2500円台まで弱含んでい
る。「オプションSQ(特別清算指数)を前に、前場に思いもよらないほどの大幅な上昇
となった。その後ポジション調整の動きが入った結果、下方向に振れてしまった」(中堅
証券)との声が出ていた。 
    
    
    <14:08> 日経平均は2万3000円割れ、利益確定売りに押され下げ転換
    
    日経平均は2万3000円を割れた。前日比で450円を超す上昇となった後に急速
に上げ幅を縮小。下げに転じた。「オプションSQ(特別清算指数)の算出を前に仕掛け
的な先物買いが入り、ショートカバーが入った。そもそも明確な材料のない株高だったこ
ともあり、ここに来て利益確定売りが優勢となっている」(国内証券)との声が出ていた
。    
    
    
    <13:56> TOPIX銘柄の今期経常益12.0%増の見通し=SMBC日興証
    
    日経平均は上げ幅をさらに縮小。2万3060円近辺で推移している。
    
    SMBC日興証券によると、8日までに中間期決算を発表したTOPIX採用銘柄(
除く金融)の2018年3月期経常利益は前年比12.0%増の見通し。純利益は8.2
%増の見通しとなった。開示社数の割合は71.3%。経常利益ベースでは鉄鋼、精密機
器などの増益率の高さが目立つ。製造業では14.1%増、非製造業は8.9%増となっ
た。
    
    
    <12:44> 日経平均は上げ幅縮小、ランチタイム中に先物が伸び悩む
    
    日経平均は上げ幅縮小。足元では2万3300円近辺の値動きとなっている。ランチ
タイム中に日経平均先物12月限が一時2万3430円台まで強含んだ後、2万3200
円まで伸び悩み、これに反応した。「上ヒゲが長い日足となる可能性もある。中長期的に
は上昇トレンドとみているが、目先的には株高のピークを付けた感もある」(国内投信)
との声が出ていた。
    
    
    <11:42> 前場の日経平均は急反発、454円高 騰勢続き2万3300円台
    
    前場の東京株式市場で日経平均株価は前営業日比454円34銭高の2万3368円
16銭となり、急反発した。海外投資家による資金流入期待が広がる中、良好な企業業績
を評価した買いが継続し、上値追いの展開となった。午前中の東証1部の売買代金は2兆
0363億円まで膨らみ、活況を呈した。
    
    TOPIXは大幅に3日続伸。取引時間中としては1991年11月以来、26年ぶ
りの高値を付けた。主力株の上昇が顕著となっており、TOPIXコア30構成銘柄は日
産自動車        を除く29銘柄が値上がりした。東証33業種ではゴム製品、石油・石
炭以外の31業種が上昇。値上がり率トップは証券業となった。
    
    日経平均が89年末に付けた過去最高値と、08年に付けたバブル崩壊後の最安値の
半値戻しの水準である2万2976円(取引時間中ベース)を上回ったことも、投資家心
理を上向かせた。
    
    日経平均ボラティリティー指数       は20ポイントまで急上昇し、取引時間中と
しては4月24日以来、約半年ぶりの高水準を付けた。明日が11月限日経225オプシ
ョンの特別清算指数(SQ)算出日となるが、コール(買う権利)の売り方による買い戻
しや、先物へのヘッジ買いが株価上昇に弾みを付けたとの指摘もある。
    
    フェアラインパートナーズの堀川秀樹代表は「12月限オプションにロールオーバー
をしたくても、急ピッチな株価上昇により、権利行使価格で2万5000円より上がまだ
設定されていない。コールサイドで言えばアベノミクス相場の初期のような状況。10年
に1─2回あるかないかのことが起きている」と話している。
    
    東証1部の騰落数は、値上がり1469銘柄に対し、値下がりが495銘柄、変わら
ずが68銘柄だった。
        
    
    <11:00> 日経平均は300円超高、ボラティリティ―指数は2カ月ぶり高水準
    
    日経平均は上げ幅を拡大。前日比で300円を超す上昇となった。足元では2万32
00円台半ばまで強含んでいる。日経平均ボラティリティー指数       は19ポイント
に接近。9月8日以来、2カ月ぶりの高水準を付けている。「株価の上昇が止まらず、日
経225オプションのコールの売り方が損失回避のためのコールの買い戻しや、先物のヘ
ッジ買いに迫られている。コールの売り方には個人投資家も多い。海外投資家が日本株買
いを続ける中で、まさに踏み上げられている」(国内証券トレーダー)という。
    
    
    <09:44> 日経平均は堅調、TOPIX節目突破・裁定買い残高水準で先高観
    
    日経平均は堅調。前日比で一時250円を超す上昇となった。足元では2万3100
円台後半で推移している。「TOPIXが高値を更新したことで、海外投資家の日本株買
いがさらに勢いを増すとの期待が膨らんでいる」(中堅証券)という。
    
    東京証券取引所がまとめた10月30日─11月2日のプログラム売買状況によると
、金額ベースの裁定買い残(当限・翌限以降の合計)は、前週比149億円増加の2兆9
118億円。2015年12月28日─30日以来、1年10カ月ぶりの高水準となった
。先高観が広がる中、「明日のオプションSQ(特別清算指数)算出を通過した後も、売
る理由は特に見当たらない。株高はまだ継続しそう」(中堅証券)との声が聞かれた。
    
    
    <09:08> 寄り付きの日経平均は反発、米株高の流れ引継ぎ
    
    寄り付きの東京株式市場で、日経平均株価は前日比75円62銭高の2万2989円
44銭となり、反発して始まった。前日の米国株式市場で主要3指数がそろって過去最高
を更新した流れを引き継ぎ、買いが先行した。寄り付き後には節目2万3000円を上抜
けた。業種別には、その他金融、精密機器が高く、電機・ガスもしっかり。半面、ゴム製
品、石油・石炭製品が下げている。

    
    <08:36> 寄り前の板状況、トヨタやソニーは買い優勢
    
    市場関係者によると、寄り前の板状況は、主力外需関連株はトヨタ自動車        、
ソニー        は買い優勢で、ホンダ        、キヤノン        、パナソニック<6752.
T>は売り買い拮抗(きっこう)となっている。
    指数寄与度の大きいファーストリテイリング        、ファナック        は買い優
勢。
    メガバンクでは、三菱UFJフィナンシャル・グループ        とみずほフィナンシ
ャルグループ        が売り優勢、三井住友フィナンシャルグループ        は買い優勢
となっている。
    
    
    東証第1部出来高上位50銘柄       
    東証第1部値上がり率上位50銘柄       
    東証第1部値下がり率上位50銘柄       
    日経225先物        
    SGX日経225先物        
    TOPIX先物        
    日経225オプション            
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