July 30, 2018 / 9:15 AM / 3 months ago

東京マーケット・サマリー(30日)

<外為市場>

午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場午後5時時点とほぼ同水準の111円前半。日中は110円後半から111円前半の狭いレンジ内で小動きとなった。注目の日銀金融政策決定会合の結果発表をあすに控え、市場では緊迫ムードが漂っている。

<株式市場>

東京株式市場で日経平均は反落した。前週末の米ハイテク株の下落を受け、バリュエーション面で割高な成長期待株への売り圧力が高まった。半面、銀行株をはじめとした割安セクターはしっかり。決算発表を受けた個別物色の傾向も強まったが、大引けにかけては日銀の金融政策決定会合の結果を見極めたいとの心理が広がり、膠着感が強まった。

東証1部騰落数は、値上がり908銘柄に対し、値下がりが1124銘柄、変わらずが70銘柄だった。

<短期金融市場> 17時13分現在

無担保コール翌日物の加重平均レートは、速報ベースでマイナス0.068%になった。週末要因が剥落したが、取引レンジはマイナス0.050%─マイナス0.086%と前営業日と大きな変化はなかった。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。日銀が実施した国庫短期証券(TB)の買入結果はしっかり。新発3カ月物は、一時同0.042%低いマイナス0.205%に利回りが低下した。

<円債市場> 

国債先物中心限月9月限は前営業日比13銭安の150円44銭と続落して引けた。日銀金融政策決定会合の結果公表を31日に控えて、政策の先行きに対する不透明感から売りが先行した。日銀午後2時に固定利回り入札方式による国債買い入れ(指し値オペ)を通告すると、いったんは下げ幅を縮小したが、引けにかけては再び調整売りに押されて、安値圏で取引を終えた。

日銀は金融政策決定会合で、「経済・物価見通しの展望」(展望リポート)における物価見通しを引き下げ、緩和政策のさらなる長期化をにらんだ持続性向上策を議論する見通し。長期金利目標「ゼロ%程度」の許容範囲拡大や、上場投資信託(ETF)の買い入れ手法の柔軟化などが検討対象に浮上している。市場では、日銀が長期金利目標の許容範囲拡大に踏み切った場合、その拡大幅などに不透明感が多いとみて、8月2日の10年債入札への警戒感が強まっている。「日銀と市場の間での対話が十分とはいえず、しばらくボラティリティーが高い状況が続くのではないか」(国内金融機関)という。

現物市場は軟調。日銀会合結果公表前に持ち高調整の動きが続いた。10年最長期国債利回り(長期金利)は一時同1.5bp高い0.110%と17年2月3日以来、約1年半ぶりの水準に上昇したが、引け値は、前営業日比0.5bp上昇の0.100%になった。

<CDS市場>

クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場で、指標のiTraxxJapanシリーズ29は、様子見ムードが広がりそうだ。マーケットの注目が日銀金融政策決定会合に向いており、その結果次第で為替や金利、株式市場がどう反応するか見極める必要があるためだ。足元の指数は50bp台半ばを超える水準で推移している。

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