米ＪＰモルガンが20億ドルの損失、ヘッジ戦略の失敗で

［１０日　ロイター］　米銀大手ＪＰモルガン・チェースJPM.Nは１０日、ヘッジ戦略の失敗により、２０億ドルの損失が発生したことを明らかにした。

同社は１０日夕、証券取引委員会（ＳＥＣ）に提出した文書で、チーフ・インベストメント・オフィスで、３月末以来「シンセティック・クレジット・ポートフォリオで大幅な評価損が発生した」と明らかにした。

これを受けて米株式市場引け後の時間外取引でＪＰモルガンは５％下落した。

Ｓ＆Ｐ５００指数先物は９．２ポイント、ナスダック１００指数先物は１４．７５ポイント下落した。

チーフ・インベストメント・オフィスは、投機的等級の企業に対する融資などのリスクをヘッジする部門。

同社によると、コーポレート／プライベートエクイティ部門は第２・四半期に８億ドルの損失を計上する見通し。従来見通しは２億ドルの黒字だった。

ＪＰモルガンはＳＥＣに報告を行った直後に急遽アナリストとの電話会議を設定。ダイモン最高経営責任者（ＣＥＯ）は「最大１０億ドルかそれ以上の影響が出る可能性がある」とし、影響が数四半期におよぶ可能性がある、との見方を示した。

ＪＰモルガンは３月末の総資産が２兆３２００億ドルと米金融機関でもトップ。金融危機下でも赤字を出したことがなく、リスク管理に優れているとみられていた。２００８年には破たんしたベア・スターンズとワシントン・ミューチュアルを買収している。

ダイモンＣＥＯは電話会議で、過ちは「甚大」なものであったと認め、謝罪した。

ダイモン氏は、自身が大手銀行の自己売買取引を禁止するボルカールールを公の場で批判していたことを考えると、今回の失敗は特に決まりが悪いと発言。ただ、ボルカールールには依然として反対しており、今回の損失はヘッジ戦略の失敗によるものだと説明した。

ヘッジ戦略は「時とともに変化」し「効果がなく、監視も構築も不完全」で「原則に反していた」という。

ＪＰモルガンの発表を受け、他の大手銀行株も時間外取引で下落。シティグループ<C.Nは２．４％安、バンク・オブ・アメリカBAC.Nは１．７％安、モルガン・スタンレーMS.Nは３．２％安、ゴールドマン・サックスGS.Nは２．７％安をつけた。

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