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UPDATE1: 米金融・債券市場=上昇、FRBは国債買い入れ継続との見方強まる

             (カッコ内は前営業日比)

30年債US30YT=RR

   (2105GMT)    104*13.00(+0*04.00) =4.4806%

前営業日終盤    104*09.00(+0*12.00) =4.4880%

10年債US10YT=RR

   (2105GMT)      101*21.00(+0*06.50) =3.4254%

  前営業日終盤    101*14.50(+0*05.00) =3.4496%

 2年債US2YT=RR

   (2105GMT)      99*31.00(+0*02.25)=0.7659%

前営業日終盤    99*28.75(+0*02.00)=0.8016%

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 [ニューヨーク 4日 ロイター] 4日の米金融・債券市場は上昇。米連邦準備理事

会(FRB)による国債買い入れを背景に、投資家の間では、金融当局者が緩和策解除の

検討は時期尚早と考えているとの見方が強まった。

 米アトランタ地区連銀のロックハート総裁はこの日、米国のインフレ率は当面は低水準

に抑えられるとの見通しを示した。

 また、セントルイス地区連銀のリサーチディレクター、クリストファー・ウォーラー氏

はロイターとのインタビューで、FRBは6月30日まで買い入れを全額実施する公算が

大きいとの認識を示した。

 前週1日には、ニューヨーク連銀のダドリー総裁が、FRBが6000億ドルの国債買

い入れプログラムを完全に実施しなければ、驚きに値すると述べている。

 三菱東京UFJ銀行の首席金融エコノミスト、クリス・ラプキー氏は「1990─91

年の景気後退後の回復期には、雇用が2年間で377万人創出されてから初めて、FRB

は利上げに踏み切っている」と指摘した。

 今週は目立った指標の発表もなく、来週12日まで国債入札も予定されていないことか

ら、FRBによる国債買い入れが注目された。

 FRB傘下のニューヨーク連銀はこの日の国債買い切りオペで、80億3000万ドル

の国債を買い入れた。買い入れたのは2016年11月15日から2018年3月31日

までに償還を迎える国債。買い入れ規模としては2月7日以来の大きさとなった。

 アクション・エコノミクスのグローバル債券分析のマネジング・ディレクター、キム・

ルパート氏は「7年債を中心としたレンジで、かなりの規模の買い入れが実施された」と

述べた。

 7年債US7YT=RRは9/32高、利回りは2.86%。 

 5年債US5YT=RRは9/32高、利回りは2.19%。

 2年債US2YT=RRは2/32高、利回りは0.77%。

 指標10年債US10YT=RRは7/32高、利回りは3.42%。

 30年債US30YT=RRは4/32高。利回りは前日の4.48%。

 米フェデラルファンド(FF)金利先物は上昇し、2012年1月限FFF2は3ティッ

ク高の99.68。

 バーナンキ米FRB議長は、この日2315GMT(日本時間5日午前8時15分)か

ら講演する。ただ、金融政策に言及するかは明らかになっていない。

 Tボンド先物6月限3USM1は変わらずの120─12/32。

 Tノート先物6月限3TYM1は08/32高の119─07/32。

 IFRによると、FRBが実施した、米保険アメリカン・インターナショナル・グルー

プ(AIG)のサブプライムローン(信用力の低い借りて向け住宅ローン)債券(「メイ

デン・レーンII」が保有する資産)の入札が注目された。

 また、トレードウェブによると、目立った指標の発表がなかったこともあり、この日の

出来高は10日平均の約90%程度だった。FRBの買い入れに支援され、中期債の出来

高は10日平均の115%だったという。

 <ドル・スワップスプレッド>

LAST Change

U.S. 2-year dollar swap spread 18.00 ( unch)

U.S. 3-year dollar swap spread 28.75 (+1.50)

U.S. 5-year dollar swap spread 20.50 (+1.00)

U.S. 10-year dollar swap spread 10.50 (+0.50)

U.S. 30-year dollar swap spread -22.00 (+0.25)

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