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通貨の予想変動率が急低下、米大統領選接戦でドル安想定崩れる

[ロンドン 4日 ロイター] - 接戦となった米大統領選を受け、4日の外為市場ではドルが大きく変動したものの、デリバティブ市場では民主党圧勝を想定してドル安を見込んだポジションが解消されたため、通貨のインプライド・ボラティリティー(予想変動率)が数年ぶりの高水準から低下した。

ユーロ/ドルの翌日物インプライド・ボラティリティーは前日、3年超ぶりの高水準に急上昇。アジア時間に22%を付けたが、ロンドン時間では12%まで低下した。

同様に1週間物が約12%から9%に、1カ月物も8.5%超から7.5%に低下した。

アムンディのグローバルFX部門責任者、アンドレアス・コーニング氏は「米大統領選挙前には多くのプットオプションが取引されていたが、このようなポジションはうまく行かなかった」と述べた。

ただ、ユーロ/ドルのインプライド・ボラティリティーはいずれも平均を上回っており、警戒感が一部残っていることを示唆している。

一方、トレーダーによると、オプション市場の売買高は2016年の米大統領選時を大幅に下回っており、「より決定的な結果が判明する時のために投資家は現金を確保しているのだろう」(野村の現金通貨取引部門グローバル責任者、スチュアート・オークリー氏)との見方が出ていた。

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