December 11, 2017 / 2:49 AM / a month ago

米FRBが新たな参照金利、来年第2四半期に公表開始

[ワシントン 8日 ロイター] - 米連邦準備理事会(FRB)は来年第2・四半期に、ロンドン銀行間取引金利(LIBOR)の代替指標として、新たな参照金利の公表を始める。

新たな代替指標は、米財務省証券を担保とする翌日物レポ取引のデータに基づく。

代替指標の選定にあたり意見を募るため、新たな3種類の金利がすでに公表されている。

このうち、最も包括的なものは担保付翌日物調達金利(SOFR)。FRBによると、この金利はバンク・オブ・ニューヨーク・メロン(BNYM)のトライパーティー・レポとGCFレポのデータ、二者間のレポ取引に基づく。

2つ目はBYNMのトライパーティー・レポのデータだけに基づくもの。

3つ目はBYNMのトライパーティー・レポと清算済みGCFレポのデータに基づくもの。

LIBORを巡っては、不正操作問題を受けて参照金利としての信用度が低下している。

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