September 10, 2019 / 5:17 AM / 9 days ago

JPモルガン、トランプ氏ツイートの市場への影響示す指数考案

 9月9日、トランプ米大統領(写真)のツイッターへの投稿はしばしば予測できない方法で金融市場を揺さぶることがあるが、JPモルガンは、トランプ氏のツイートが米国の金利市場に及ぼす影響を定量化し、新たな指数を考案した。同日ワシントンのホワイトハウスで撮影(2019年 ロイター/ERIN SCOTT)

[ニューヨーク 9日 ロイター] - トランプ米大統領のツイッターへの投稿はしばしば予測できない方法で金融市場を揺さぶることがあるが、JPモルガンは、トランプ氏のツイートが米国の金利市場に及ぼす影響を定量化し、新たな指数を考案した。

JPモルガンのアナリストは、機械学習の技術と独自のボラティリティ―モデルを使い、最大280文字の大統領のツイートが米金利市場の動きにどの程度影響を与えたかを分析。それを数値化した「Volfefe」指数を構築した。

この名称は、トランプ氏が2017年に投稿した未完成のツイートの中で使った意味不明の単語「covfefe」にちなんでつけられた。

指数は市場の金利観測の動きの一部、特に2年物と5年物について、説明できるという。

トランプ氏のツイートで市場を最も動かすものは貿易に関するもので、金融政策に関するツイートも貿易ほどではないが、市場への影響が大きい。また、「China(中国)」、「billion(10億)」、「products(製品)」、「dollars(ドル)」、「tariffs(関税)」、「trade(貿易)」などの単語が含まれたツイートも市場に与える影響が大きいという。

トランプ氏の市場を動かすツイートは増加傾向にあるようだが、ツイートに対する「いいね」の数やリツイートされる回数は減っているという。

米金利市場以外にも、株式や為替市場を対象に同じような分析を行うことが出来るとJPモルガンのアナリストは説明している。

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