January 29, 2020 / 8:07 AM / 19 days ago

アングル:謎の投資家「50セント」、VIXコールオプションを大量購入か

[ニューヨーク 29日 ロイター] - 市場関係者の間で「50セント」のニックネームで知られる謎の投資家が大量に購入したとの観測が浮上しているオプションの価格が上昇している。

 1月29日、市場関係者の間で「50セント」のニックネームで知られる謎の投資家が大量に購入したとの観測が浮上しているオプションの価格が上昇している。写真はニューヨークで28日撮影(2020年 ロイター/BRYAN R SMITH)

新型コロナウイルスの感染拡大への懸念で、株式市場のボラティリティーが再び高まったことが背景だ。

今月、少なくとも1人の投資家がシカゴ・オプション取引所のボラティリティー指数(VIX)の2月限のコールオプションを大量に購入した。購入価格は1枚当たり約50セント。

VIXが上昇すれば価値が高まるオプションで、2月下旬までにVIXが22に到達すれば、権利を行使できる。VIXは「恐怖指数」として知られ、市場の不安心理が高まると上昇することが多い。

28日のVIXは2.74ポイント安の16.28で取引を終了。前日は3カ月ぶりの高水準に上昇していた。

トレード・アラートによると、このオプションの建玉は直近で約33万1000枚。大半が同じ50セント前後で購入された。

ウェルズ・ファーゴの株式デリバティブ担当ストラテジスト、Pravit Chintawongvanich氏は、このオプション取引について、大量のVIXオプションを50セント付近で購入することで知られる謎の投資家「50セント」の過去の取引に酷似していると指摘。

この投資家は、昨年夏や2018年2月の株価下落に先立つ数カ月間にも、同様の大口取引を行ったとみられている。

トレード・アラートによると、「50セント」が今月購入したとみられるVIXのコールオプションは、27日の取引で一時1.15ドルまで上昇。このオプションを売却すれば多額の利益が得られた計算だが「売却する気配は一切なかった」という。

Chintawongvanich氏によると、ボラティリティーの上昇に賭けた取引ではなく、ヘッジ目的の取引の可能性が高いという。

28日終盤の同オプションは、米国株の反発を受けて70─80セントに下落している。

27日と28日には、少なくとも1人の投資家が3月限のVIXコールオプションを大量に購入。購入価格は57.5セント、59セントだった。VIXが28に到達すれば権利を行使できる。この取引を除けば、現時点で投資家が株価下落に備えたポジションを膨らませている兆しはないという。

ヘッジファンド、パープラス・パートナーズのジム・カーニー最高経営責任者(CEO)は「VIXが17以下で推移しており、市場は落ちついている」とコメントした。

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