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〔表〕LIBOR=英国銀行協会
2012年11月2日 / 11:47 / 5年後

〔表〕LIBOR=英国銀行協会

 [ロンドン 2日 ロイター] 英国銀行協会(BBA)が発表したLIBOR(ロ
ンドン銀行間取引金利)、ロイターのデータから算出した3カ月物LIBORとOIS
(オーバーナイト・インデックス・スワップ)のスプレッドは以下の通り。
 
            EURO                STERLING             DOLLAR 
O/N  0.01286  (-0.00143) 0.48375  (-0.00125) 0.15600  (+0.00100)  
1WK  0.02471  (+0.00000) 0.49125  (+0.00000) 0.17770  (+0.00100)  
2WK  0.03614  (-0.00072) 0.49500  (+0.00000) 0.19540  (+0.00000)  
1MO  0.05500  (-0.00214) 0.50000  (+0.00000) 0.20900  (-0.00100)  
2MO  0.09500  (-0.00214) 0.51188  (+0.00000) 0.26050  (+0.00000)  
3MO  0.13071  (-0.00143) 0.52750  (+0.00000) 0.31275  (+0.00000)  
6MO  0.27179  (-0.00357) 0.70500  (-0.00063) 0.53800  (-0.00140)  
1YR  0.54357  (-0.00500) 1.09188  (-0.00187) 0.87500  (-0.00050)  
       3MTH LIBOR/OIS SPREAD (BPs) 
          4 (unch)               11 (unch)            15 (unch)

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