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〔外為マーケットアイ〕ドル一時82.94円まで上昇、83円付近にオプションバリア
December 12, 2012 / 12:06 AM / 5 years ago

〔外為マーケットアイ〕ドル一時82.94円まで上昇、83円付近にオプションバリア

〔外為マーケットアイ〕

 <18:11> ドル一時82.94円まで上昇、83円付近にオプションバリア

 ドル/円は82.88円付近。一時82.94円まで上昇したが、現在はやや押し戻されている。特段材料が出ているわけではないが、リスクオンによる円売りに加えて、「欧州勢が北朝鮮絡みのニュースを焼き直した可能性がある」(国内証券)という。

 この関係者は「83円付近にはオプションのトリガーがあり、この水準では防戦売りが入りやすい一方、抜ければ(上に)走るかもしれない」と話していた。

 <17:28> ドル82.89円まで上昇、ストップ巻き込み8カ月ぶり高値

 ドル/円は82.89円まで上昇。欧州時間に入ってから円売りの動きが強まっており、4月4日以来約8カ月ぶりの高値を付けた。米10年債利回りの上昇も意識されている。

 11月22日につけた直近高値82.84円を超えたことで、ストップを巻き込み上昇に弾みがついた。

 <16:41> ドル82.81円まで上昇、リスクオンで円売りに傾く

 ドル/円は82.78円付近。欧州時間に入って、リスクオンによる円売りの動きが強まっており、一時82.81円まで上昇した。もっとも「特に材料が出ているわけではない」(大手邦銀)という。

 <14:44> ドル82.67円付近、FOMC予想通りなら反応限定的との見方

 ドル/円は82.67円付近。きょう開催の米連邦公開市場委員会(FOMC)では、年末で期限が切れるツイストオペを埋め合わせる形で、月間450億ドルの債券買い入れプログラムが発表されるとの見方が有力だが、市場では「予想通りであれば、やはりドル売りで反応するのではないか」(国内証券)との声が出ていた。

 ただ、この関係者は「日銀金融政策決定会合を来週に控え、下押し圧力もそれほど強くないだろう」とも付け加え、ドル/円への影響は限定的との見方を示した。株高で反応した場合も「リスクオンの中で、ドル売り、円売り、クロス円上昇につながる可能性はあるものの、ドル/円はほとんど動かないだろう」と予想している。

 <13:26> ドル82.62円付近、ドル買い主導で一時82.69円に上昇

 ドル/円は82.62円付近。薄商いの中、一時82.69円まで上昇したが、やや押し戻されている。市場では「ドル買いが主導する形で上げたが、特に目立った材料が出ているわけではない。クロス円の買いは淡々と出ているが、ドル円単体の買いはあまり聞かれない」(大手信託銀)との声が出ていた。

 <11:21> 豪ドルは86円後半、本邦勢の利食い売りと海外短期筋の買いがぶつかる

 豪ドルAUDJPY=は86.90/97円の気配。一時87円台に乗せたが押し戻されている。豪ドル/円では最近、本邦投資家による利食い売りが目立つという。「少なくともその一部は証券会社の営業スタンスを受けたもの。年末のボーナスシーズンにいったん(豪ドル/円で)利食わせて、投資家を次の投資ターゲットにつなごうという考えだろう」(市場関係者)という。

 豪ドルは10月初旬の79円後半から、トレンドとして上昇を続けているが、最近になって本邦勢の集中的な売りを浴び、上昇力が鈍ってきた。

 他方、「安倍トレード」(積極的金融緩和期待による円売り)を続ける海外勢は、引き続きクロス円およびドル/円で円売りを仕掛けており、豪ドル/円相場ではめずらしく「日本勢の売りと海外勢の買いがぶつかっている」(同)状況だ。海外勢の円売りはオプション等をからませたものが目立つという。

 

 <10:50> ユーロ1.3007ドル付近、北朝鮮ミサイル発射への反応は限定的

 ユーロは1.3007ドル付近。北朝鮮が「人工衛星」と称するミサイルを発射したとの報道を受けて、一時的なリスクオフとなり1.3001ドルまで軟化したが、すぐに反発し、ミサイル関連報道への反応はこれまでのところ限定的となっている。ユーロ/円は107.35円付近で北朝鮮関連報道には目立った反応を見せていない。 

 

 前日の取引では、アジア中銀の一角が対ドルでユーロを買い進め、ユーロが急伸する場面がみられた。豊富な外貨準備を保有する同中銀は「今週に入って断続的にユーロを購入している」(外銀)とされ、実需のフローがユーロの下支えをしている格好だ。「ユーロについては、『買いたくない』というトレーダーの気持ちがまずあって、売る材料があればそれなりに反応するが、結局のところ、『ドル資産をこれ以上持ちたくない』という中銀や民間投資家の意向からユーロと円が選好され、下値が支えられる。この一年もこうした動きを繰り返してきた」(運用機関)との指摘が出ていた。

 

 <10:25>  ドル82円半ば、北朝鮮がミサイル発射 日本領土内への落下物は確認されず

 ドルは82.53円付近。北朝鮮が「人工衛星」と称するミサイルを発射したとの情報を受けて、一時82.63円まで上昇したが、現在はミサイル報道以前の水準で落ち着いた値動きとなっている。ユーロは1.3008ドル付近で小動き。

 日本政府は、北朝鮮が「人工衛星」と称するミサイルを午前9時49分ごろに南方向に発射したと発表した。政府は同ミサイルの一段目は10時05分にフィリピン東300キロの洋上に落下したと予想した。また、政府によれば、その落下物群の一部は朝鮮半島の西200キロの黄海上に落下し、他の落下物群は朝鮮半島の南西300キロの東シナ海上にも落下した。藤村官房長官は、日本領土への落下物は確認されていないとし、ミサイル発射強行は極めて遺憾で容認できるものではないとした。

 <10:08> ドル円が一時82.63円に小幅上昇、北朝鮮が「人工衛星」と称するミサイルを発射

 ドル/円は82.56円付近。北朝鮮が「人工衛星」と称するミサイルを発射したとの情報を受けて、一時82.63円まで上昇した。

 政府は12日、北朝鮮が「人工衛星」と称するミサイルを、午前9時49分ごろに南方向に発射したと発表した。ミサイルは沖縄県上空を通過したもようという。

 <09:03> ドル82円半ばで足踏み、FOMCは月間450億ドルの債券買い入れ発表か

 ドルは82円半ばで足踏み状態。

 米連邦準備理事会(FRB)はきょうまでの連邦公開市場委員会(FOMC)で、年末で期限が切れるツイストオペを埋め合わせる形で、月間450億ドルの債券買い入れプログラムを発表すると予想されている。

 FRBは現在、9月に発表した量的緩和第3弾に基づく月間400億ドルのモーゲージ債買い入れと月間450億ドルのツイストオペを実施しているが、今回のFOMCで月間450億ドルの債券買い入れが決定されれば、FRBは年明け以降も総額で月間850億ドルに上る国債およびモーゲージ債の買い入れを継続することになる。

  市場関係者の間では、FRBが市場に驚きを与え、借り入れコストをさらに押し下げたいと考えれば、債券買い入れ規模をそれ以上に拡大する可能性があるとの見方も出ている。 ドイツ銀行のトルステン・スロク氏は「市場が450億ドルを見込んでいるとすれば、FRBは600億ドルを供給すべきだ。そうすれば市場に歓迎され、金利を押し下げる効果がある」と述べている。

 為替市場のインパクトとしては、「足元の米金利低下をみれば、450億ドルの国債購入は織り込み済み」(金融機関)とされるが、「450億ドル以上の購入が発表されれば、サプライズで米金利とドル/円を押し下げる可能性がある」(証券会社)という。 ただ、海外短期筋がドル/円の押し目買いスタンスを変えていないことから、「82円を下回る局面は(ドルの)買い場」(同)との見方もでている。 

 

 

 <08:40> ドル82円半ば、82.80円付近の壁を上抜けできるかが鍵

 ドルは82.56円付近と堅調な足取り。ただ、82.80円に近づくにつれ上値が重くなるとみられている。直近の高値は先週末につけた82.835円。さらに「83円ちょうどには今週中に期日を迎えるさまざまなオプションがあり、その手前ではもみあいが予想される」(外銀)という。

 前日のニューヨーク市場では82.58円まで上値を伸ばしたが、終盤にかけて、米民主党のリード上院院内総務が、「財政の崖」の回避を巡り、クリスマス前に議会が合意に達するのは困難との見方を示したことが伝わり、82.51円付近まで小幅に下押しして引けた。

 ユーロは1.3007ドル付近で動意薄。ユーロ/円は107.38円付近で同じく動意に乏しい。

 

 

  <07:35> きょうの予想レンジはドル82.20─82.90円、FOMC待ち

 

 ドル/円は82.50円付近、ユーロ/ドルは1.3005ドル付近、ユーロ/円は107.30円付近。

 きょうの予想レンジは、ドル/円が82.20―82.90円、ユーロ/ドルが1.2940―1.3040ドル、ユーロ/円が106.80―107.80円。

 この日は米連邦公開市場委員会(FOMC)までは目立った材料がないが、海外市場の流れを引き継いで、アジア株が上昇すればドル/円、クロス円とも底堅い展開になるとみられている。ただ、「(直近高値の)82.80円が近付くと次第に上値が重くなりそうだ」(外為アナリスト)という。

 この日はFOMCの結果を受けた株価や金利の反応とともに、バーナンキFRB議長の発言も注視されている。市場では、ドル/円がきょう83円台に乗せる展開になる確率は低いとみられているが、「投機筋にはまだ円売り余力がありそうで、今週、来週中にもう

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