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〔表〕LIBOR=英国銀行協会
December 12, 2012 / 12:03 PM / 5 years ago

〔表〕LIBOR=英国銀行協会

 [ロンドン 12日 ロイター] 英国銀行協会(BBA)が発表したLIBOR
(ロンドン銀行間取引金利)、ロイターのデータから算出した3カ月物LIBORと
OIS(オーバーナイト・インデックス・スワップ)のスプレッドは以下の通り。

            EURO                STERLING             DOLLAR 
O/N  0.01357  (+0.00000) 0.48000  (+0.00000) 0.16150  (+0.00000)  
1WK  0.02400  (+0.00000) 0.48438  (+0.00000) 0.18320  (-0.00100)  
2WK  0.03357  (+0.00000) 0.49250  (+0.00000) 0.19390  (-0.00200)  
1MO  0.05429  (+0.00143) 0.49438  (+0.00000) 0.20900  (-0.00200)  
2MO  0.09643  (+0.00143) 0.50750  (-0.00250) 0.25500  (-0.00100)  
3MO  0.12286  (+0.00215) 0.51875  (+0.00000) 0.30950  (+0.00000)  
6MO  0.21571  (+0.00142) 0.66875  (+0.00000) 0.51450  (-0.00250)  
1YR  0.44000  (+0.00000) 1.01313  (+0.00000) 0.84950  (-0.00250)  

       3MTH LIBOR/OIS SPREAD (BPs) 
          4 (-2)                 10 (unch)            15 (unch)

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