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金利・債券

東京マーケット・サマリー・最終(13日)

* 日本の概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/41/Overview をクリックしてご覧になれます。   ■レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値 <外為市場> ドル/円 ユーロ/ドル ユーロ/円 午後5時現在 109.65/67 1.2083/87 132.53/57 NY午後5時 109.65/68 1.2069/73 132.40/44 午後5時のドル/円は、ニューヨーク市場午後5時時点とほぼ同水準の109円後半だ った。ドルは109.78円と約1カ月ぶり高値を付けた後、利益確定や実需の売りに押さ れ109円半ばまで反落。市場ではきょうの米インフレ指標に対する警戒感が広がっている 。  レポート全文:

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は大幅続落で引け、長期金利0.085% 米金利上昇が重し

<15:09> 国債先物は大幅続落で引け、長期金利0.085% 米金利上昇が重し 国債先物中心限月6月限は前営業日比16銭安の151円25銭と大幅続落して取引 を終えた。現物市場の新発10年国債利回り(長期金利)は同1.0bp上昇の0.08 5%。 前日の海外市場では、4月の米消費者物価指数(CPI)が予想を大幅に上回る伸び となったことからインフレ懸念が台頭し、米長期金利は1カ月ぶりに1.70%まで上昇 。この流れを引き継ぎ、きょうの円債相場は寄り付きから終日、軟調な相場 展開となった。 財務省がきょう実施した30年利付国債入札が弱めの結果となったことも相場の重し となった。 現物市場で国債利回りはおおむね上昇。新発2年債は前営業日比横ばいのマイナス0 .130%。新発20年債は同2.5bp上昇の0.460%、カレント30年債(70 回債)は同3.5bp上昇の0.670%、新発40年債も同3.5bp上昇の0.71 5%。5年債は出合いがみられなかった。

UPDATE 1-日経平均一時600円安、米金利上昇など嫌気 3日で1900円近い下げ=東京株式市場

13日の東京株式市場は、前日の米国株式市場がインフレ懸念から大幅下落したことを受けて朝方から軟調な展開となり、日経平均株価で一時600円を超す下げとなった。11日に900円超下落した日経平均は12日にも400円超下げ、下落幅は3日間で1900円近くとなっている。

30年債落札、野村証1232億円・三菱UFJMS1055億円=市場筋

野村証1232億円、三菱UFJモルガン・スタンレー証1055億円、みずほ証715億円、大和証703億円、SMBC日興証672億円、シティグループ証500億円、ソシエテ・ジェネラル証345億円、バンク・オブ・アメリカ270億円、東海東京証203億円、クレディ・アグリコル証184億円、岡三証99億円──など。

〔マーケットアイ〕金利:30年債入札結果はやや弱め、国債先物は下げ幅を拡大

<12:51> 30年債入札結果はやや弱め、国債先物は下げ幅を拡大   財務省が午後0時35分に発表した30年利付国債の入札結果は、最低落札価格が1 01円25銭(最高落札利回り0.649%)となった。平均落札価格は101円36銭 (平均落札利回り0.645%)で、落札価格の平均と最低の開き(テール)は11銭と 、前回(8銭)から拡大した。応札倍率は3.12倍で前回(3.11)からやや上昇し た。   市場では「一定の警戒感があった入札だったこともあり、想定通りのやや弱めの結果 となった。絶対水準やレラティブバリューの観点から買いづらさはあったのだろう。ただ 、このまま一方的に売られ続ける方向にはならないのではないか」(国内証券)との見方 が聞かれた。   入札結果を受けて、国債先物はやや下げ幅を拡大。中心限月6月限は前営業日比15 銭安の151円26銭付近で推移している。新発30年債利回りは0.645%と前場水 準から変わらず。 TRADEWEB

〔マーケットアイ〕金利:前場の国債先物は続落、長期金利0.085%に上昇

<11:10> 前場の国債先物は続落、長期金利0.085%に上昇 国債先物中心限月6月限は前営業日比12銭安の151円29銭と続落して午前の取 引を終えた。4月米消費者物価指数(CPI)が上振れし、米長期金利が上昇した流れが 継続したが、日本株が大幅続落したこともあり、下値は限定的だった。10年最長期国債 利回り(長期金利)は同1.0bp上昇の0.085%。 市場では「景気も物価も出遅れている日本は米債に比べ金利上昇圧力が弱い。30年 債入札にもちょうどいい調整となるのではないか」(岡三証券の債券シニア・ストラテジ スト、鈴木誠氏)との声が出ている。 きょうの30年債入札は70回債のリオープン発行で発行予定額は9000億円程度 。前場の新発30年債利回りは前日比1.0bp上昇の0.645%だった。「生保や年 金による平準買いが見込まれ、無難に通過する」(国内証券)との見方が多い。 現物市場で超長期ゾーンの新発債利回りが上昇。20年債は前日比1.0bp上昇の 0.44

為替こうみる:ドル高圧力継続か、円は神経質な動きに=ソニーフィナンシャルHD 森本氏

米労働省が12日に発表した4月の消費者物価指数(CPI、季節調整済み)は、総合指数が前年比4.2%上昇し、市場予想を大きく上回る結果となった。市場の見方とかい離していたことからサプライズとなり、米金利上昇に伴いドル高圧力が強まった。ただ、米連邦準備理事会(FRB)のクラリダ副議長は同日、米経済情勢について、FRBの目標達成には程遠いとの見解を示し、冷静な姿勢を崩さなかった。

〔マーケットアイ〕金利:財務省が30年債入札を通告、無難通過との見方

<10:31> 財務省が30年債入札を通告、無難通過との見方   財務省は午前10時半、30年債入札を通告した。利率0.7%で、第70回債のリ オープン発行で、発行予定額は9000億円。   足元で新発30年債利回りは前日比1.0bp上昇の0.645%。入札前取引(W I)は前日時点で0.640%だった。   市場では「生保勢による平準買いが見込まれ、無難に通過するのではないか」(国内 証券)との見方が出ている。   国債先物は軟調。中心限月6月限は前営業日比12銭安の151円29銭近辺で推移 している。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.0bp上昇の0.085%。 TRADEWEB OFFER BID 前日比 時間 2年 -0.132 -0.123 0.005 9:56 5年 -0.09 -0.085 0.01 9

米クレジットカードローン残高が減少、消費支出増でも=NY連銀

米ニューヨーク連銀が12日発表した第1・四半期の米家計債務に関する報告書によると、クレジットカードのローン残高は490億ドル減少した。消費支出が増え、多くの地域で経済活動が再開したにもかかわらず、消費者が引き続きローン返済を優先したことが分かった。

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続落で寄り付く、米CPI上昇で売り先行

<08:46> 国債先物は続落で寄り付く、米CPI上昇で売り先行 国債先物中心限月6月限は前営業日比13銭安の151円28銭と続落して寄り付い た。4月の米消費者物価指数(CPI)が約12年ぶりの高い伸び率となり、米長期金利 が上昇。円債も売りが先行している。 一方、市場では「米国に比べ物価が安定している日本の国債は相対的に買いやすくな る」(国内証券)との声も聞かれた。 TRADEWEB OFFER BID 前日比 時間 2年 -0.131 -0.124 0.004 8:45 5年 -0.093 -0.086 0.009 8:42 10年 0.081 0.088 0.009 8:45 20年 0.444 0.451 0.016 8:45 30年 0.