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金利・債券

ＴＬＴＲＯ早期償還はわずか＝ＥＣＢ

欧州中央銀行（ＥＣＢ）は２２日、貸出条件付き長期資金供給オペ（ＴＬＴＲＯ）の早期償還額が１１０億ユーロとわずかにとどまるとの見方を示した。

上海短期金融市場＝人民元金利まちまち、14日物は一時急伸

今週（１８ー２２日）の上海短期金融市場の人民元金利はまちまち。１４日物レポ金利は急伸する場面もあった。納税や中国人民銀行（中央銀行）が四半期ごとに金融機関の財務状況を審査するマクロプルデンシャル・アセスメント（ＭＰＡ）を控え、金融機関による現金需要が高まった。一方、７日物レポ金利は低下した。

東京マーケット・サマリー・最終（22日）

* 日本国概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/41/Overview をクリックしてご覧になれます。 　　■レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値 ＜外為市場＞ ドル／円 ユーロ／ドル ユーロ／円 午後5時現在 110.14/16 1.1650/54 128.33/37 NY午後5時 109.98/01 1.1601/05 127.60/64 午後５時のドル／円は、前日ニューヨーク市場午後５時時点に比べてドル高／円安の１１０円 前半。前日海外で強まったドル売りの流れは一服。日中の主要通貨は小動きだった。夕刻に入り、 ドル／円はやや上値を切り上げている。 　レポート全文：

〔マーケットアイ〕金利：国債先物が続伸、長期金利変わらず0.030％

＜１５：１７＞　国債先物が続伸、長期金利変わらず0.030％ 長期国債先物は続伸して引けた。前日の米債高を受けて買いが先行。長期を対象にした日銀オペ結果で 好需給を確認すると、上昇幅を拡大した。日経平均株価が軟化したことも買いを誘った。現物債市場では、 超長期ゾーンに買いがやや優勢になったが、総じて横ばい圏で推移した。 長期国債先物中心限月９月限の大引けは、前営業日比５銭高の１５０円８５銭。１０年最長期国債利回 り（長期金利）は前営業日比変わらずの０．０３０％。 短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス０．０５０─マイナス０．０８６％を中心に取引さ れた。金融機関の資金調達意欲が弱く、マイナス０．０７％台、マイナス０．０８％台の取引が目立った。 共通担保資金供給オペは札割れ。レポ（現金担保付債券貸借取引）ＧＣＴ＋１レートはマイナス０．１２０ ％とマイナス幅を縮小した。新発３カ月物国庫短期証券（ＴＢ）の入札はしっかりした結果になった。業者 間取引で３カ月物、６カ月物ともに強含みで推移した

〔マーケットアイ〕金利：日本円ＴＩＢＯＲ1週間物マイナス変わらず、コール市場を反映

＜１４：２９＞　日本円ＴＩＢＯＲ1週間物マイナス変わらず、コール市場を反映 日本円ＴＩＢＯＲ（東京銀行間取引金利）１週間物は２２日、前日と変わらずマイナス０．００８１８ ％となった。１週間物は２１日、１９９５年の公表開始以降で初のマイナスに転じていた。 ６月は年金定時払い、国債の大量償還があり、資金余剰感が強まっていた。日本円ＴＩＢＯＲの対象と なる無担保コール市場の取引レートは低下基調となり、マイナス幅を大きくしていた。こうした状況で「日 本円ＴＩＢＯＲ１週間物がマイナスに転じるのは象徴的で自然な動き」（国内金融機関）との見方が出てい る。 ユーロ円ＴＩＢＯＲ１週間物は２２日、０．００２％とプラスを維持している。 TRADEWEB OFFER BID 前日比 時間 2年 -0.141 -0.133 0.00

〔マーケットアイ〕金利：国債先物は底堅い、長期対象オペで好需給を確認

＜１３：０６＞　国債先物は底堅い、長期対象オペで好需給を確認 国債先物は底堅い。中心限月９月限は前引けの１５０円８４銭近辺で推移している。「残存５年超１０ 年以下」を対象にした日銀オペの応札倍率が３．２８倍と前回３．２６倍とほぼ同水準になったことで、「 売り急ぐ動きはみられず、好需給が続いている」（国内証券）という。 中期ゾーンの応札倍率は「残存１年超３年以下」が５．１８倍と高水準になる一方で、「残存３年超５ 年以下」が３．４１倍と前回並みに収まった。「２年債近辺の在庫整理が際立った」（同）との指摘がある 。 TRADEWEB OFFER BID 前日比 時間 2年 -0.141 -0.133 0.001 12:30 5年 -0.121 -0.113 0 13:00 10年 0.025